时间序列分析 下PDF电子书下载

第15章 非平稳时间序列模型 505

15.1 简介 505

15.2 为什么考虑线性时间趋势和单位根？ 508

15.3 趋势平稳和单位根过程的比较 509

15.4 单位根检验的含义 515

15.5 趋势时间序列的其他方法 519

附录15.A 第15章部分公式的推导 523

第15章参考文献 524

第16章 确定性时间趋势过程 527

16.1 简单时间趋势模型普通最小二乘估计的渐近分布 528

16.2 简单时间趋势模型的假设检验 535

16.3 含确定性时间趋势的自回归过程的渐近推断 538

附录16.A 第16章部分公式的推导 548

第16章习题 550

第16章参考文献 550

第17章 带有单位根的单变量过程 552

17.1 简介 553

17.2 布朗运动 555

17.3 泛函中心极限定理 557

17.4 真实系数为1时一阶自回归的渐近性质 565

17.5 存在一般序列相关的单位根过程的渐近结论 585

17.6 单位根的菲利普斯-佩龙检验 588

17.7 p阶自回归的渐近性质和增广的迪基-富勒单位根检验 599

17.8 单位根检验的其他方法 614

17.9 贝叶斯分析和单位根 615

附录17.A 第17章性质证明 617

第17章习题 621

第17章参考文献 627

第18章 多变量时间序列的单位根 632

18.1 非平稳向量过程的渐近结果 632

18.2 包含单位根的向量自回归过程 638

18.3 伪回归 648

附录18.A 第18章性质证明 653

第18章习题 660

第18章参考文献 662

第19章 协整 664

19.1 简介 664

19.2 零假设为没有协整关系的检验 677

19.3 协整向量的假设检验 698

附录19.A 第19章性质证明 716

第19章习题 725

第19章参考文献 728

第20章 协整系统的完全信息极大似然分析 731

20.1 典则相关 732

20.2 极大似然估计 737

20.3 假设检验 747

20.4 单位根检验综述——差分还是不差分？ 755

附录20.A 第20章性质证明 756

第20章习题 759

第20章参考文献 760

第21章 带有异方差的时间序列模型 762

21.1 自回归条件异方差（ARCH） 762

21.2 扩展 771

附录21.A 第21章部分公式的推导 780

第21章参考文献 782

第22章 机制变化的时间序列建模 786

22.1 简介 786

22.2 马尔可夫链 788

22.3 独立同分布的混合分布的统计分析 795

22.4 机制变化的时间序列模型 799

附录22.A 第22章部分公式的推导 809

第22章习题 813

第22章参考文献 813

附录A 数学回顾 816

A.1 三角学 816

A.2 复数 821

A.3 微积分 824

A.4 矩阵代数 835

A.5 概率和统计 856

附录A参考文献 868

附录B 统计表 870

附录C 部分习题答案 888

附录D 本书所用的希腊字母与数学符号 907

主题索引 911

译后记 926