基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 保险资金管理概论 1

第二节 保险资金管理现状 3

第三节 动态保险资金管理研究意义 7

第二章 研究思路 10

第一节 保险资金管理建模：寿险与非寿险 10

第二节 数学方法与理论：随机控制与连续时间优化 16

第三节 数值模拟与经济意义分析 19

第三章 非寿险公司资金管理问题研究 21

第一节 非寿险公司资金管理研究背景及意义 21

第二节 研究现状及文献综述 25

第三节 非寿险公司资金管理模型简介 29

第四节 研究方法 34

第四章 考虑融资过程的非寿险公司最优资金管理模型 42

第一节 非寿险公司最优资金管理模型介绍 42

第二节 HJB方程及相关预备数学结果 44

第三节 两类次优解 48

第四节 考虑融资过程模型的最优策略 56

第五章 考虑带有固定费用融资过程模型 60

第一节 带有融资过程的非寿险公司资金管理模型介绍 60

第二节 预备数学结果和HJB方程 62

第三节 两类次优解 64

第四节 考虑固定和比例费用融资过程的最优策略 72

第六章 带复杂约束条件的非寿险公司最优控制问题 77

第一节 带复杂约束条件的保险公司控制模型介绍 77

第二节 破产概率ψb（T,b）的性质 80

第三节 HJB方程的解 84

第四节 带约束条件下最优回报函数V（x,b）和最优控制策略πb 88

第七章 资本市场投资收益与保险公司承保收益变动相关的模型 92

第一节 考虑收益相关性的非寿险公司资金管理模型介绍 92

第二节 HJB-SDE方程 95

第三节 HJB方程的解 99

第四节 数值模拟与经济意义分析 103

第八章 非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向 110

第一节 总结 110

第二节 进一步研究的方向 114

第九章 养老金资金管理问题研究 116

第一节 养老金资金管理背景及意义 116

第二节 研究现状及文献综述 120

第三节 养老金资金管理模型简介 124

第四节 研究方法 129

第十章 DC型养老金积累阶段的资金管理问题 131

第一节 DC型养老金积累期资金管理问题背景介绍 131

第二节 养老金积累期模型介绍 134

第三节 M-V效用随机控制优化问题的解 137

第四节 经济意义分析 142

第十一章 ELA模式养老金分配阶段的最优投资问题 147

第一节 DC型养老金分配期模型背景介绍 147

第二节 养老金分配期模型介绍 149

第三节 连续时间动态优化问题的解 154

第四节 经济意义分析 159

第十二章 养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向 161

第一节 总结 161

第二节 进一步的研究方向 163

参考文献 166