中国的影子银行与股票市场 内在关联与作用机理PDF电子书下载

第一章 引言 1

第一节 研究背景与意义 1

一、研究背景 1

二、研究意义 2

第二节 中外文献综述 3

一、国外文献回顾 3

二、国内文献回顾 11

第三节 研究思路与方法 22

一、研究思路 22

二、研究方法 24

第四节 本书的主要内容 25

第二章 中国影子银行规模的有效统计方法 31

第一节 中国影子银行的统计口径选择 31

一、影子银行统计口径的方法确定 31

二、影子银行统计起始年份的确定 35

三、影子银行开始高速发展的主要原因 41

第二节 中国影子银行的统计 48

一、理论基础 48

二、实证研究 50

第三节 小结 62

第三章 多曲线拟合分析影子银行与A股市场的相关性 65

第一节 理论基础 65

第二节 实证分析 68

第三节 小结 73

第四章 影子银行的预测与对A股市场的影响性——基于ARIMA-ECM模型 75

第一节 理论基础 75

第二节 实证研究 78

一、影子银行的预测 78

二、影子银行与A股市场的协整关系 85

三、影子银行与A股市场的ECM 86

第三节 小结 87

第五章 基于残差自举法一小波分析多尺度检验影子银行对A股市场的结构时频影响性 89

第一节 理论基础 89

一、残差自举法全样本格兰杰检验 89

二、残差自举法滚动窗口检验 91

三、小波时频分析法 91

第二节 实证研究 94

一、影子银行与A股市场的全样本格兰杰检验 94

二、影子银行与A股市场的滚动窗口检验 95

三、影子银行与A股市场的小波时频分析 99

第三节 小结 103

第六章 基于MCMC-POT模型度量影子银行与A股市场GPD极值VaR-ES估计 105

第一节 理论基础 105

一、POT模型理论 105

二、GPD分布的检验 106

三、选取安全阈值 107

四、参数估计 108

五、MCMC模拟估计模型参数 109

六、Gibbs抽样方法 110

七、POT模型下的VaR-ES估计 111

第二节 实证分析 113

一、影子银行的MCMC-POT模型估计 113

二、上证指数的MCMC-POT模型估计 119

三、上证成交量的MCMC-POT模型估计 121

四、影子银行与A股市场的VaR-ES估计 124

第三节 小结 125

第七章 基于非对称Copula函数度量影子银行对A股市场的尾部影响性 127

第一节 理论基础 127

一、确定边缘分布 128

二、确定联合分布Copula函数类型 129

三、尾部相关分析与Copula函数的相关性分析 130

四、模型检验与评价 131

第二节 实证研究 131

一、影子银行与A股市场的边缘分布 131

二、影子银行与A股市场的尾部相关性 135

三、尾部相关性参数估计与评价 138

第三节 小结 138

第八章 有效监管和发展影子银行的建议 141

第一节 要有效统计影子银行规模 142

一、确定各影子银行单元的负责单位 144

二、建立银监会联合各地银监局的资金监控系统 144

三、制定并优化信息处理与控制系统流程 145

四、建立长期国家层面的金融督导工作 145

第二节 借鉴国际影子银行监管经验有效发展和监管中国影子银行 146

第三节 经济体制改革是有效监管和发展影子银行的根本 149

第四节 从国企改革的角度分析影子银行的有效发展 150

第五节 从税制改革的角度分析影子银行的有效发展 151

第六节 从金融改革的角度分析影子银行的有效监管和发展 154

第七节 展望 162

参考文献 169

索引 179

后记 183

专家推荐表 185