金融时间系列分析 保险的视角PDF电子书下载

第1章 基于Logistic模型的寿险需求实证研究 1

1.1 文献回顾 1

1.2 基于Logistic模型的实证分析 3

1.3 计量结果分析 6

1.4 结论与启示 11

第2章 数据的分解和平滑 12

2.1 时间序列数据的分解 12

2.2 移动平均方法 16

2.3 指数平滑方法 21

第3章 保险社会管理功能论争鸣述评 28

3.1 引言 28

3.2 本质未变功能增加的理论困惑 29

3.3 历史属性与社会管理功能的产生 31

3.4 社会属性与社会管理功能的存在 34

3.5 保险公司是否社会管理主体 37

3.6 结论 40

第4章 非平稳时间序列模型 41

4.1 非平稳形式 41

4.2 趋势的消除 44

4.3 ARIMA模型 45

4.4 ARIMA模型的预测 48

4.5 我国保险业经营管理费用ARIMA模型的建模 50

第5章 季节时间序列模型研究：以财产险为例 58

5.1 简单季节ARMA模型 58

5.2 乘积季节ARMA模型 60

5.3 非平稳季节ARIMA模型 62

5.4 我国财产保险季节时间序列模型 63

5.5 SARIMA模型预测 67

5.6 基于GARCH模型的我国财产险赔付率分析 70

第6章 保险本质的再认识：一个产权经济学的视角 75

6.1 引言 75

6.2 保险本质的争鸣及其共识 76

6.3 保险风险的低相关性与保险赔付的低或然性 79

6.4 保险本质的产权经济学分析 81

6.5 创新型寿险投资收益的产权属性 89

6.6 结论与启示 92

第7章 我国上市保险公司股价研究 93

7.1 基于GARCH模型的中国平安股价研究 93

7.2 中国人寿股票日收益率：基于GARCH族模型的分析 99

第8章 我国保险业发展影响因素的实证研究 113

8.1 引言 113

8.2 文献同顾 114

8.3 模型设定数据来源与处理 120

8.4 实证结果及其解释 127

8.5 结论与启示 133

第9章 基于ARIMA模型的“银保新政”制度冲击测度 134

9.1 文献回顾 135

9.2 预测保费收入的ARIMA模型 137

9.3 数据来源与模型识别 139

9.4 模型预测与冲击评估 143

9.5 结论与启示 146

第10章 经营绩效、市场情绪与保险股价格 148

10.1 引言 148

10.2 文献同顾 149

10.3 保险股价波动模型的构建 151

10.4 样本选取与统计描述 153

10.5 实证结果与分析 155

10.6 结论与建议 157

第11章 我国保险股收益与波动溢出效应实证研究 159

11.1 引言 159

11.2 文献回顾 160

11.3 两阶段ARMA-EGARCH模型的构建 162

11.4 样本选取与统计描述 164

11.5 实证结果与分析 165

11.6 结论与启示 169

第12章 上市保险公司年度业绩预告的信息效应研究 171

12.1 引言 171

12.1 文献综述 172

12.1 样本选择与研究方法 174

12.1 实证结果及分析 178

12.1 结论与启示 186

参考文献 188