对冲基金分析 FOF基金投资尽职调查指引PDF电子书下载

译者序 1

编委会序 1

引言 1

本书的写作目的 2

本书的结构 3

第一篇 背景介绍 3

第一章 对冲基金历史 3

对冲基金行业历史 4

日本武士 4

学院派 5

对冲基金传奇人物 14

对冲基金发展的新趋势 17

第二章 对冲基金分类 25

对冲基金的定义 25

对冲基金组织结构 27

对冲基金策略简介 27

对冲基金产品优势 37

对冲基金业绩表现的影响因素：基金规模和运作时间 45

第二篇 对冲基金尽职调查 49

第三章 尽职调查步骤概览 49

尽职调查过程中的关键步骤 50

尽职调查过程 51

尽职调查第一步：范围筛选 56

一些最初想法 57

第四章 原始数据收集 64

数据收集 65

尽职调查问卷（DDQ） 66

尽职调查问卷样本：以FCM公司为例 66

其他相关资料 85

进一步分析 86

13F报告分析 92

对冲基金日志 94

第五章 初次访谈 95

初次约谈或电话访谈 95

电话访谈的过程 96

访谈纪要 108

第六章 量化分析 112

业绩表现衡量指标 113

绝对收益衡量指标 113

风险衡量指标 119

基于回归的统计分析 127

竞争对手分析 130

第七章 组合分析 134

业绩归因 135

查阅公司披露的资料 145

对组合业绩进一步拆分 148

第八章 进一步面谈 165

面谈计划 167

一对一面谈 167

一对多面谈 169

从不同角度询问 169

面谈纪要 170

进一步面谈：以FCM公司为例 173

第九章 运营部门尽职调查 195

一个案例：贝尤（Bayou）基金的诈骗案 195

运营部门尽职调查的定义 197

运营部门尽职调查的重要性 199

运营部门尽职调查的内容 202

运营部门尽职调查：以FCM公司为例 230

第十章 风险尽职调查 236

对冲基金的风险图示 239

风险尽职调查 242

风险因素分解 255

风险尽职调查：以FCM公司为例 258

第十一章 资料核实和背景调查 262

背景调查的相关人员名单 263

网络和媒体 264

通过联系他人核实 265

背景调查可能遇到阻力 267

应该对什么人进行背景调查？ 270

背景调查应深人到什么程度？ 270

雇用第三方机构进行背景调查 272

资料核实和背景调查：以FCM公司为例 272

第十二章 对冲基金评分模型和决策 275

评分模型 275

归纳总结 290