权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:吕筱宁,秦学志著
- 出 版 社:北京:中国社会科学出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:7520302494
- 页数:170 页
第一章 绪论 1
第一节 引言 1
第二节 存款保险概述 3
一 存款保险相关主体 3
二 存款保险的正负效应 4
三 存款保险相关问题的研究意义 6
第三节 相关研究进展 7
一 存款保险定价方法的研究进展 7
二 存款保险正负效应的研究进展 18
三 存款保险逆周期费率的研究进展 21
四 相关研究的主要不足 21
第四节 研究内容与结构 22
一 研究内容 22
二 本书结构 25
第二章 理论基础与实证准备 27
第一节 引言 27
第二节 异质信念理论 27
一 异质信念的形成原因 28
二 基于异质信念的资产定价模型 28
第三节 前景理论 30
第四节 我国银行资产收益率与波动率的估计 32
第三章 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算 36
第一节 引言 36
第二节 存款稳定效应测算模型 39
一 模型假设 39
二 对存款保险理赔情况分析 41
三 对资金持有者行为分析 41
四 均衡的推导 42
五 存款保险稳定效应分析 44
第三节 模拟分析 47
一 参数确定 47
二 基本模拟结果 49
三 敏感度分析 51
第四章 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析 56
第一节 引言 56
第二节 存款保险预期短缺风险抑制模型 58
一 线性分位数回归模型 58
二 预期短缺估计 58
三 存款保险风险传导抑制效应 60
第三节 实证及模拟分析 63
一 数据描述 64
二 各银行资产短缺风险的估计结果 64
三 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果 69
第五章 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析 73
第一节 引言 73
第二节 存款保险风险激励效应模型 75
一 模型假设 75
二 银行权益价值的推导 77
三 银行权益价值的前景值 82
四 存款保险费率的确定 84
五 购买存款保险前后银行风险变化的度量 85
第三节 模拟分析 86
一 参数确定 86
二 模拟分析结果 89
第六章 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法 94
第一节 引言 94
第二节 逆周期式存款保险定价模型 96
一 模型假设 96
二 逆周期费率的推导 98
三 逆周期费率的估计方法 101
第三节 参数确定 104
一 银行资产收益率与波动率确定 104
二 敏感系数确定 104
三 其他参数确定 106
第四节 模拟分析 108
一 基本模拟结果 108
二 不同费率计算方法比较 109
三 敏度分析 112
第七章 权衡存款保险正负效应的定价方法 117
第一节 引言 117
第二节 权衡正负效应定价模型的构建 118
一 模型假设 118
二 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法 121
三 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型 124
四 博弈均衡的模拟方法 130
第三节 模拟分析 138
一 参数确定 138
二 模拟结果 141
第八章 结论与展望 147
第一节 结论 147
一 存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应 147
二 存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应 147
三 存款保险制度对银行产生风险激励效应 148
四 逆周期式存款保险费率厘定方法在一定程度上改变了风险保费的顺周期特点 148
五 合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益 148
第二节 本书主要创新点 149
第三节 展望 150
附录 152
公式推导 152
本书公式中的主要符号 154
参考文献 155
后记 169
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《中国区域技术创新碳减排效应及优化政策研究》孙建 2019
- 《变化环境下的生态水文效应模拟》李琼芳著 2019
- 《自我与他者 哲学方法论的效应及其界限》(中国)陈伟功 2019
- 《财政支持视角下就业公平制度的宏观经济效应研究》刘新 2019
- 《岩体力学特性尺寸效应与工程实践》张春生等著 2019
- 《制造业集群供应链网络效应研究》胡宇辰,张孝锋著 2017
- 《东江、黄河、辽河流域地表水文过程模拟及水利工程水文效应研究》张强著 2019
- 《我国农产品贸易与农业环境效应研究》马进著 2019
- 《石墨烯中的极化子效应》丁朝华 2019
- 《无机化学学习指导 第2版》王兴尧,崔建中,秦学,王建辉 2018
- 《重写晚明史 王朝的末路》樊树志著 2019
- 《多尺度岩石损伤力学》朱其志著 2019
- 《从原真到复制》殷志著 2018
- 《市场营销与企业管理》张铁志著 2019
- 《花儿艺术人生》马学志主编 2018
- 《宁夏灌区混凝土冻害盐联合腐蚀劣化机理》王德志著 2019
- 《印象临夏》马学志主编 2018
- 《西北地区能源开发生态保护长效机制研究》刘志著 2015
- 《卫城吹尘:古城灵山卫之旧日风情》焦增志著 2013
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019