经济计量模型与经济预测PDF电子书下载

第一部分 单方程一元回归模型 1

一、回归模型概述 1

二、模型的随机性质 5

三、估计量的统计性质 8

四、最佳线性无偏估计 12

五、假设检验与置信区间 15

六、方差与相关分析 18

七、附录一：基础知识介绍 23

八、附录二：极大似然估计 29

第二部分 单方程多元回归模型 32

一、模型 32

二、回归系数 33

三、F检验、校正R2 34

四、多重共线性 42

五、部分相关 43

六、β系数与弹性 45

七、一般线性模型 48

八、虚变量 50

九、多元线性模型 55

十、附录：矩阵形式的多元回归模型 55

第三部分 异方差性和序列相关 63

一、异方差性 63

二、序列相关 71

三、附录：广义最小二乘法 83

第四部分 工具变量 88

一、相关误差 88

二、测定误差 89

三、工具变量技术 91

四、联立方程模型介绍 92

五、参数估计 96

六、识别问题 98

七、二阶最小二乘法 100

八、滞后序列相关 102

九、实例 103

十、附录：矩阵形式 106

第五部分 单方程模型预测 109

一、无条件预测 110

二、序列相关误差 117

三、条件预测 122

四、附录：多元回归模型预测 125

第六部分 单方程估计 130

一、规格误差 130

二、缺漏观察值 135

三、共享问题 142

四、分布滞后 149

五、非线性估计 160