价格黏性的微观机制与货币政策研究PDF电子书下载

绪论 1

第一节 选题背景 1

第二节 文献研究 4

第三节 研究方法与技术路线 12

第四节 主要贡献 13

第五节 结构安排 16

第一章 中国消费品价格调整的典型事实——基于频率方法的微观计量分析 17

第一节 引言 17

第二节 数据描述及其处理 20

第三节 消费品价格调整的典型事实 21

一、价格调整频率 23

二、价格调整幅度 26

三、价格调整幅度的分布特征 28

四、定价模型检验 29

五、“参考价格”及其定价行为 31

六、检验Calvo定价：一个局部均衡模型 33

第四节 小结 37

第二章 价格黏性与异质性——使用微观数据的生存分析方法 38

第一节 引言 38

第二节 价格调整的生存分析框架 40

一、基准模型 40

二、考虑异质性 41

三、不可观察的异质性 43

四、右删失黏性久期 44

第三节 数据说明及处理 45

第四节 黏性价格与价格调整的风险率：生存分析模型 47

一、“分段常数”风险率模型 47

二、计量分析结果 48

第五节 竞争风险模型与状态依存定价 56

一、竞争分析模型及其估计 56

二、结果分析 57

第六节 小结 63

本章附录 39种商品的“分段常数”模型和“竞争风险”模型的极大似然估计结果 64

第三章 价格黏性与货币政策——一个异质性Calvo定价DSGE模型 103

第一节 引言 103

第二节 价格调整：共享脆弱风险率模型 105

一、脆弱性分布、总体生存函数和风险率函数 105

二、数据拟合 107

第三节 异质性Calvo定价与DSGE 109

一、生产者 109

二、家庭部门 111

三、货币当局 112

第四节 DSGE模型的校准与模拟结果 113

一、模型参数的校准 113

二、模拟结果分析 114

第五节 小结 118

本章附录 附加Calvo异质性定价模型的新凯恩斯主义DSGE模型的推导 120

第四章 总量价格与部门价格的行为特征 136

第一节 引言 136

第二节 计量经济分析框架：结构动态因子模型 139

一、高维动态因子模型 140

二、模型的识别和估计 143

三、模型的比较 144

第三节 数据描述与处理 145

一、宏观时间序列 145

二、编制部门月度价格指数 147

第四节 部门价格波动：使用250个细分价格指数 147

一、波动性和持续性 147

二、总量冲击和部门异质性冲击的动态效应 151

三、货币冲击的动态效应 153

第五节 稳健性分析：使用118个分类价格指数 157

一、波动性与持续性 157

二、总量冲击与部门异质性冲击的动态效应 159

三、货币政策冲击的动态效应 159

第六节 小结 163

本章附录 主要宏观时间序列及其处理方法 165

第五章 部门价格动态、特质冲击与货币政策——基于结构动态因子方法 170

第一节 引言 170

第二节 计量经济分析框架：结构动态因子模型 173

一、模型及基本假设 173

二、冲击的“基本性”、静态因子和动态因子 174

三、模型的识别和估计 175

第三节 数据描述与处理 176

第四节 部门价格动态 177

一、波动性与持续性 177

二、宏观冲击和特质冲击的动态效应 178

三、货币政策冲击的动态效应 179

第五节 稳健性分析 181

一、118个部门价格指数 183

二、改变货币政策变量 184

第六节 比较与讨论 186

第七节 小结及政策含义 188

第六章 结论、政策含义与展望 194

参考文献 194

后记 211