我国小额贷款公司信用风险管理研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

一、研究背景 1

二、几个重要概念 4

（一）微型金融机构 4

（二）小额信贷机构 4

（三）消费信贷公司 5

（四）小额贷款公司 5

三、国内外研究现状述评 6

（一）国外研究现状述评 6

（二）国内研究现状述评 8

（三）现有研究不足 13

四、研究内容与研究方法 13

（一）研究内容 13

（二）研究方法 16

五、研究创新点 16

第二章 小额贷款公司信用风险管理的理论基础 18

一、信用风险与信用风险管理研究概述 18

（一）信用风险的概念界定 18

（二）信用风险的典型特征 19

（三）信用风险管理研究 21

二、关系型借贷理论 23

（一）关系型借贷的内涵 23

（二）关系型借贷的成因 24

（三）关系型借贷的影响效应 26

三、软信息的理论研究 27

（一）软信息的内涵 27

（二）软信息的特质 29

（三）软信息与信息收集激励、银行组织结构 31

（四）软信息与信贷市场结构 32

（五）软信息与商业银行信用风险管理 34

四、软信息的实证研究 36

（一）软信息与组织结构、贷款可获取性 36

（二）软信息的借贷模型 36

（三）软信息的组织内部传递机制 38

（四）软信息与信用评分模型预测效果 39

（五）软信息与信用风险转移 40

五、关系型借贷与软信息研究 44

第三章 小额贷款公司信用风险成因分析和信用风险管理基本框架 47

一、小额贷款公司信用风险内涵与特殊性 47

（一）小额贷款公司信用风险的界定 47

（二）小额贷款公司信用风险的特殊性 47

二、小额贷款公司信用风险的生成机理分析 49

（一）主体缺陷与信用风险的内生机制分析 50

（二）客体缺陷与信用风险的内生机制分析 53

（三）外部因素对信用风险的影响 54

三、小额贷款公司与贷款客户借贷关系的博弈分析 57

（一）完全信息单次博弈情况下的纳什均衡 58

（二）完全信息重复博弈情况下的均衡 59

（三）不完全信息动态博弈下的完美贝叶斯均衡 60

四、小额贷款公司信用风险管理的基本框架 62

（一）小额贷款公司与商业银行的比较分析 62

（二）小额贷款公司与三类新型农村金融机构的比较分析 66

（三）小额贷款公司有效信用风险管理的基本框架 68

五、本章小结 69

第四章 小额贷款公司信用风险评估指标体系的设计和实证检验 70

一、评估指标的选取原则 70

二、现有小额贷款信用风险评估指标研究 72

（一）国内外小额贷款信用风险评估指标研究 72

（二）小额贷款信用风险评估指标研究的启示 75

三、小额贷款公司信用风险评估指标的选取 77

（一）评估指标的选取思路 77

（二）信用风险初始评估指标体系的描述与量化 90

四、小额贷款公司信用风险评估指标体系的实证检验 94

（一）样本的选取 94

（二）小额贷款公司信用风险评估指标合理性的实证检验 94

（三）小额贷款公司信用风险评估指标体系的最终确定 96

五、本章小结 97

第五章 基于软信息特质的小额贷款公司信用风险评估方法 100

一、信用评分法研究 100

（一）传统信用评分法——主观信用评分法 101

（二）现代信用评分法——统计信用评分和混合信用评分法 101

（三）各种信用评分模型的比较分析和检验标准 105

二、现有小额贷款信用风险评估方法及其启示 107

（一）现有小额贷款信用风险评估方法 107

（二）现有小额贷款信用风险评估方法的启示 113

三、基于软信息特质的阶段性信用风险评估方法研究 115

（一）发展初期——基于软集合的信用风险评估方法 115

（二）发展成熟期——基于三种特征维度的信用风险评估方法 121

四、交叉验证概率神经网络的信用风险评估方法 134

（一）模型的理论基础 134

（二）留五交叉验证概率神经网络 136

（三）留一交叉验证概率神经网络 140

五、本章小结 141

第六章 小额贷款公司信用风险预警评价方法研究 143

一、信用风险预警概述 143

二、小额贷款公司信用风险预警的意义 144

（一）有助于强化小额贷款公司的贷后管理，确保贷款资金的顺利偿还 144

（二）有助于对贷款客户的准确评价和后续授信工作实施 144

（三）有利于更充分、有效地发挥信息收集优势 145

三、小额贷款公司信用风险预警的运作流程 145

四、基于模糊灰色综合评价的小额贷款公司信用风险预警研究 147

（一）模糊灰色综合评价方法的构建 147

（二）实例分析 150

五、本章小结 157

第七章 加强小额贷款公司信用风险控制的配套措施 158

一、加强信用风险控制的内部配套措施 158

（一）构建层级少、决策权相对集中的组织结构 158

（二）建立与贷款业务特征相符的信贷业务流程 159

（三）建立和不断完善贷款客户的信用档案系统 161

（四）根据贷款客户需求创新设计贷款产品 161

（五）建立信贷员的选择、培训和激励约束机制 162

二、加强信用风险控制的外部配套措施 165

（一）健全和完善相关法律、政策规定 165

（二）完善县域信用和金融服务体系建设 168

（三）建立信用风险的分担补偿和转移机制 169

三、本章小结 170

第八章 结论与展望 171

一、主要研究结论 171

二、研究的不足 173

三、研究的未来展望 174

附录 175

参考文献 185