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2周攻克期权策略
2周攻克期权策略

2周攻克期权策略PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:上海证券交易所产品创新中心著
  • 出 版 社:上海:格致出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787543227545
  • 页数:244 页
图书介绍:作为针对已有期权基础知识的投资者来说,全书对所有基础策略进行了升级,覆盖面包括了许多成熟技术和实战检验过的策略,能够有效地对各种行情进行精确化投资。通过本书,投资者可以较为系统的了解到期权各类价差策略,波动率交易策略,基础定价方法,希腊字母在实际交易中的运用,套保套利以及期权交易技巧。对于每一种策略,通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换,策略呈现全面细致,对一些入门级投资者来说是极佳的进阶交易参考书籍。
《2周攻克期权策略》目录

第一天 期权定价原理 1

1.1 期权定价历史 1

1.2 B-S模型 9

1.3 二叉树模型 13

1.4 小结:如何养成正确的期权交易思维 16

第二天 希腊字母:期权交易参数 21

2.1 希腊字母概述 21

2.2 Delta(△) 25

2.3 Gamma(Г) 27

2.4 Vega(?) 29

2.5 Theta(?) 30

2.6 Rho(б) 31

2.7 希腊字母在交易中的运用 32

第三天 保守型交易策略之一:备兑开仓 35

3.1 备兑开仓的策略概况 35

3.2 备兑开仓的策略原理 37

3.3 备兑开仓的应用案例 41

3.4 备兑开仓的风险管理 43

3.5 备兑开仓的收益计算 45

第四天 保守型交易策略之二:保险策略 48

4.1 保险策略概述 48

4.2 持股保险 48

4.3 融资与融券的保险策略 59

4.4 利用领口策略降低保险成本 61

4.5 保险策略其他应用扩展 64

第五天 保守型交易策略之三:股票替代 68

5.1 引言:从期权平价公式谈起 69

5.2 合成股票多头 73

5.3 合成股票空头 78

5.4 股票替代:利用实值期权替代股票买卖 81

5.5 期权的无风险套利 84

第六天 震荡市场交易策略 92

6.1 概述 92

6.2 买入跨式组合策略 93

6.3 买入勒式组合策略 99

6.4 交易案例 104

6.5 卖出跨式或勒式组合策略 107

第七天 复习与思考之一 112

7.1 期权定价原理 112

7.2 希腊字母:期权交易参数 113

7.3 保守型交易策略之一:备兑开仓 114

7.4 保守型交易策略之二:保险策略 114

7.5 保守型交易策略之三:股票替代 115

7.6 震荡交易市场策略 116

第八天 价差交易之一:牛熊价差 118

8.1 价差交易概述 118

8.2 牛市认购价差组合 119

8.3 牛市认沽价差组合 124

8.4 熊市认购价差策略 127

8.5 熊市认沽价差策略 131

第九天 价差交易之二:蝶式策略 135

9.1 蝶式期权策略概述 135

9.2 蝶式期权策略原理 136

9.3 铁蝶式策略 149

第十天 价差交易之三:鹰式策略 157

10.1 鹰式策略概述 158

10.2 铁鹰式策略 158

10.3 秃鹰式策略 166

第十一天 价差交易之四:比率价差 174

11.1 认购比率价差 175

11.2 认沽比率价差 182

第十二天 价差交易之五:跨期策略 190

12.1 跨期策略之一:日历价差概述 190

12.2 认购日历价差策略 191

12.3 日历价差的拓展应用 196

12.4 跨期策略之二:对角线策略概述 199

12.5 认购期权对角牛市价差策略 200

12.6 认购期权对角熊市价差策略 205

第十三天 波动率交易 211

13.1 波动率 211

13.2 波动率分类 214

13.3 波动率交易 217

13.4 波动率指数 223

第十四天 复习与思考之二 227

14.1 价差交易之一:牛熊价差 227

14.2 价差交易之二:蝶式策略 228

14.3 价差交易之三:鹰式策略 228

14.4 价差交易之四:比率价差 229

14.5 价差交易之五:跨期策略 230

14.6 波动率交易 231

附录 期权交易心法精选 232

参考答案 244

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