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金融资产相依性的动态Copula建模及应用PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:龚玉婷著
- 出 版 社:上海:上海交通大学出版社
- 出版年份:2018
- ISBN:9787313186522
- 页数:171 页
第1章 引言 1
1.1研究动态连接函数模型的背景 1
1.2本书研究内容 4
1.3本书章节安排 5
1.4本书主要创新 7
第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述 8
2.1 Copula理论 8
2.2动态Copula模型的相关文献综述 19
2.3本章小结 30
第3章 基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究 32
3.1问题的提出 33
3.2随机Copula模型 34
3.3实证分析:风格股票指数间的相依性研究 38
3.4本章小结 53
第4章 基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究 55
4.1长记忆性的定义和问题的提出 56
4.2长记忆Copula模型 58
4.3蒙特卡洛模拟研究 62
4.4实证分析:中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究 68
4.5本章小结 79
第5章 基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究 81
5.1问题的提出 82
5.2混频Copula模型 84
5.3实证分析:股票和债券市场相依性的影响因素研究 87
5.4本章小结 106
第6章 基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究 108
6.1问题的提出 109
6.2多元动态偏t Copula模型 113
6.3蒙特卡洛模拟研究 116
6.4实证分析:多个金融资产的相依性研究 118
6.5本章小结 138
第7章 总结与展望 139
7.1本书主要结论 139
7.2未来研究展望 143
附录 145
参考文献 154
索引 170
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《教师教育系列教材 心理学原理与应用 第2版 视频版》郑红,倪嘉波,刘亨荣编;陈冬梅责编 2020
- 《物联网与嵌入式技术及其在农业上的应用》马德新 2019
- 《怎样做好一项研究》张玉婷 2020
- 《运动康复干预与全面健身运动处方研究》顾亚婷著 2019
- 《好妈妈的家庭作业辅导课》单婷婷著 2019
- 《复杂动态理论下的汉语作为第二语言交际能力研究》陈婷婷著 2019
- 《城市景观雕塑设计理论与方法研究》郭婷著 2019
- 《飞行签派专业英语教程》赵玉婷责任编辑;(中国)罗凤娥,李黎莎,罗军 2019
- 《《边城》阅读课》刘婉婷著 2019
- 《古典诗歌研究汇刊 十六编 第4册 唐诗汉代人物研究 上》李淑婷著 2014
- 《古典诗歌研究汇刊 十七编 第3册 白居易的诗歌创作与中国佛学》邹婷著 2015
- 《旅游经济学》芮田生,邓思胜主编;贾爱顺,何玉婷,王慧副主编;贺霞,王静思,王坤,周亚参编 2018