金融资产相依性的动态Copula建模及应用PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1研究动态连接函数模型的背景 1

1.2本书研究内容 4

1.3本书章节安排 5

1.4本书主要创新 7

第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述 8

2.1 Copula理论 8

2.2动态Copula模型的相关文献综述 19

2.3本章小结 30

第3章 基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究 32

3.1问题的提出 33

3.2随机Copula模型 34

3.3实证分析：风格股票指数间的相依性研究 38

3.4本章小结 53

第4章 基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究 55

4.1长记忆性的定义和问题的提出 56

4.2长记忆Copula模型 58

4.3蒙特卡洛模拟研究 62

4.4实证分析：中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究 68

4.5本章小结 79

第5章 基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究 81

5.1问题的提出 82

5.2混频Copula模型 84

5.3实证分析：股票和债券市场相依性的影响因素研究 87

5.4本章小结 106

第6章 基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究 108

6.1问题的提出 109

6.2多元动态偏t Copula模型 113

6.3蒙特卡洛模拟研究 116

6.4实证分析：多个金融资产的相依性研究 118

6.5本章小结 138

第7章 总结与展望 139

7.1本书主要结论 139

7.2未来研究展望 143

附录 145

参考文献 154

索引 170