新常态经济下金融风险管理若干问题研究PDF电子书下载

第一部分 股票市场 3

第一章 股票动量投资回报的风险调整 3

一、引言 3

二、数据以及现有方法 7

三、现有的估计以及参数估计产生的问题 10

四、跳过排序期的估计 12

五、推荐的方法 16

六、模拟 21

七、结论 26

参考文献 27

第二章 资本市场开放对两地股市波动影响研究报告 30

一、研究背景 30

二、描述性统计分析 31

三、实证分析 37

四、初步结论、未来研究的方向和政策建议 44

参考文献 47

第三章 股市波动的结构突变和波动溢出效应研究 48

一、概述 49

二、模型方法 52

三、实证研究与结果分析 54

四、结论与政策建议 65

参考文献 67

第四章 投资A-H交叉上市企业的风险分析 70

一、政策背景引起的回归潮 71

二、文献综述 72

三、数据来源 75

四、回归A股的决策分析 76

五、后续表现 83

六、结论 101

参考文献 103

第五章 个别风险的夏普比和横截面股票收益 107

一、引言 107

二、IVOL的时间序列性质及ζIVOL 110

三、ζ（IVOL）对未来收益率的预测能力 115

四、ζ（IVOL）的预测能力从何而来 122

五、结论 124

参考文献 125

第六章 股票价格对股票收益波动率的影响 128

一、选题背景及意义 128

二、文献综述 129

三、模型及数据 132

四、实证结果 134

五、结论 141

参考文献 141

第二部分 金融衍生品市场 147

第七章 政府政策对股指期货在基金中套期保值绩效影响的实证研究 147

一、引言 147

二、文献综述 148

三、模型与数据 150

四、实证分析 154

五、结论 159

参考文献 162

第八章 风险管理视角下的中国衍生品市场现状 164

一、引言 164

二、衍生品分类 166

三、案例分析 198

四、总结 203

参考文献 204

第三部分 银行和债券市场 209

第九章 影响全球上市商业银行RAROA的共同因素分析 209

一、引言 209

二、理论基础与研究现状 213

三、全球上市商业银行盈利共性的实证分析 217

四、全球上市商业银行RAROA影响因素分析 233

五、结论及建议 245

参考文献 247

第十章 中国企业债务杠杆的结构性失衡及其不良后果 252

一、引言 252

二、数据 256

三、杠杆的结构问题 256

四、杠杆失衡的后果 264

五、总结和建议 275

参考文献 276

第十一章 我国债券定价及流动性转移补偿研究：基于政策性金融债市场 278

一、引言 278

二、文献综述 281

三、数据及处理过程 283

四、数据处理 286

五、模型的建立及实证结果 288

六、结论 292

参考文献 292

第四部分 投资者行为，公司治理和政治风险 299

第十二章 机构投资者举牌和股票流动性风险——基于A股市场上市公司的实证研究 299

一、引言 299

二、变量和模型 304

三、数据 310

四、实证结果 314

五、稳定性检验 325

六、结论与政策性建议 327

参考文献 328

第十三章 机构投资者与企业风险承担 333

一、引言 333

二、文献综述 335

三、数据 337

四、回归分析 340

五、结论 344

参考文献 344

第十四章 投资者认知度和非系统风险 347

一、前言 347

二、研究背景 349

三、数据与统计 351

四、分析结果 353

五、S＆P500指数的加入与非系统性风险 356

六、结论 359

参考文献 359

第十五章 风险投资参与对定向增发公告效应的影响分析 363

一、前言 363

二、文献综述 369

三、研究假设 373

四、研究方法和数据样本 378

五、描述性统计 389

六、实证结果分析 398

七、结论阐述 415

参考文献 416