期货交易实战 套利模式、技术分析与交易系统构建PDF电子书下载

第1章 期货市场为何而生 2

1.1期货市场的起源 2

1.1.1世界范围内的期货市场起源 2

1.1.2我国期货市场的起源 4

1.1.3我国四大期货交易所 4

1.2立约与标准化合约 5

1.2.1农商立约 5

1.2.2解构标准化合约 6

1.3一次完整的期货交易 9

1.3.1杠杆 9

1.3.2做空 10

1.3.3 T＋0 11

1.3.4一些术语 11

1.4打消一些疑虑 13

1.5分析方法 14

第2章 期货的基本交易模式 18

2.1套期保值 18

2.1.1生产者的套期保值 18

2.1.2消费者的套期保值 20

2.2影响理论套利的基差 21

2.2.1为什么会存在基差 21

2.2.2基差如何影响理论套期保值 22

2.3金融期货的套期保值 24

2.3.1股票如何对应股指期货 25

2.3.2卖出套期保值 25

2.3.3买入套期保值 26

2.4套利交易 28

2.4.1跨交易所套利 28

2.4.2跨品种套利 29

2.4.3跨合约套利 31

2.4.4股指期货无风险套利 32

第3章 K线图分析 36

3.1 K线的画法 36

3.2 K线反转形态 37

3.2.1锤子线 38

3.2.2启明星 40

3.2.3刺透形态 41

3.2.4看涨抱线形态 43

3.2.5上吊线 45

3.2.6黄昏之星 46

3.2.7乌云盖顶 48

3.2.8看跌抱线 50

3.2.9流星线 52

3.2.10孕线 53

3.3持续形态 55

3.3.1跳空窗口 55

3.3.2跳空并列阴阳线 57

3.3.3平台跳空 59

3.3.4上升/下降三法 61

3.4对K线形态的深入思考 63

3.4.1条件全面严格量化 63

3.4.2形态转换 65

3.4.3几无大用 68

第4章 趋势 71

4.1道氏理论 71

4.1.1趋势的定义 71

4.1.2趋势的方向 73

4.1.3道氏理论的基本原则 75

4.2峰谷的支撑与压制 79

4.2.1支撑与压制 79

4.2.2支撑与压制的角色转换 82

4.3趋势线 84

4.3.1趋势线的画法 84

4.3.2 123原则 87

第5章 价格形态 91

5.1反转价格形态 91

5.1.1头肩顶底反转形态 91

5.1.2双重顶底反转形态 95

5.1.3三重顶底反转形态 99

5.1.4圆弧顶底反转形态 102

5.1.5 V形反转形态 103

5.2持续形态 104

5.2.1三角形形态 105

5.2.2楔形形态 109

5.2.3喇叭形形态 109

5.2.4旗形持续形态 111

5.2.5矩形形态 112

5.3形态之间的转化 113

5.3.1充当顶部或底部的楔形形态 113

5.3.2充当顶部或底部的喇叭形形态 114

5.3.3充当顶部或底部的三角形形态 114

5.3.4头肩形态为持续形态 116

第6章 移动平均线系统 119

6.1移动平均线的种类与计算方法 119

6.1.1算术移动平均线 119

6.1.2线性加权移动平均线 123

6.1.3指数加权移动平均线 123

6.2单根移动平均线的应用 125

6.2.1 K线穿插单根均线 125

6.2.2单根均线斜率法 133

6.3双均线法 138

6.3.1双均线交叉法 138

6.3.2双均线斜率法 142

6.4三均线法 145

6.4.1多头排列与空头排列 145

6.4.2黄金谷与死亡谷 146

6.5均线缠绕 148

6.6葛南维八法 149

第7章 技术指标 152

7.1 KD随机震荡指标 152

7.1.1 KD底层逻辑 152

7.1.2超买超卖 154

7.1.3 KD斧 157

7.1.4背离 160

7.1.5简单配合 163

7.2 MACD指数平滑移动平均线 167

7.2.1 MACD底层逻辑 167

7.2.2零轴 168

7.2.3交叉 172

7.2.4背离 176

7.3布林线 178

7.3.1布林线底层逻辑 178

7.3.2三轨线状态 180

7.3.3方向判断 185

7.4其他指标的底层逻辑 189

7.4.1 RSI强弱指标 190

7.4.2 WR威廉指标 191

7.4.3 MTM动量指标 192

7.4.4 ROC变动速率指标 193

第8章 构建交易系统 196

8.1构建交易系统的逻辑基础 196

8.1.1趋势跟踪的逻辑基础 197

8.1.2小数定律终将打破 197

8.1.3逻辑基础在，趋势便在 198

8.2一套熟悉的交易系统——三重滤网 199

8.2.1三道过滤网 199

8.2.2一次完整的原版三重滤网交易 200

8.2.3三重滤网优化 204

8.3我的方法论 207

8.3.1何为趋势 208

8.3.2定义峰谷 208

8.3.3去除无意义K线 210

8.3.4取势 214

8.3.5道氏理论方法论 216

8.3.6趋势线 220

8.3.7峰谷交叠 222

8.3.8两根趋势线 227

8.3.9原则2处的买点 229

8.3.10不断失败的原则2 230

8.3.11持有阶段 231

8.3.12级别转换 234

8.3.13意外突破大级别趋势线 235

8.3.14资金管理 236

8.3.15我的方法论系统回测 237

8.4实战 240

8.4.1铁矿石1705实战 241

8.4.2豆粕实战 247

参考文献 256