普通高等教育“十三五”经济与管理类专业核心课程规划教材 计量经济学PDF电子书下载

第1章 导论 1

1.1计量经济学的产生和发展 1

1.2计量经济学的研究内容 1

1.3计量经济模型 2

1.4计量经济学的研究方法（建立计量经济模型的步骤） 5

1.5计量经济模型的应用 7

第一篇 经典假设下的计量经济学模型 10

第2章 一元线性回归模型 10

2.1引入：一元线性回归模型 10

2.2线性回归模型基本假设 12

2.3一元线性回归模型的参数估计 12

2.4参数估计量的性质 16

2.5拟合优度的度量 17

2.6预测 19

2.7案例分析 20

思考与练习 26

第3章 多元线性回归模型 29

3.1模型的建立 29

3.2最小二乘估计 30

3.3最小二乘估计量的统计特征 31

3.4多元线性回归模型的统计检验 32

3.5案例分析 34

思考与练习 40

第二篇 放宽假设的计量经济学模型 44

第4章 多重共线性 44

4.1多重共线性的概念 44

4.2多重共线性的来源与结果 45

4.3多重共线性的检验 45

4.4多重共线性的修正方法 46

4.5案例分析：多重共线性的检验和处理 48

思考与练习 57

第5章 异方差 59

5.1异方差的概念 59

5.2异方差的来源与后果 60

5.3异方差的检验 61

5.4异方差性的补救措施 64

5.5案例分析：异方差的检验和处理 65

思考与练习 71

第6章 序列自相关 74

6.1序列自相关的概念 74

6.2序列自相关的来源与结果 75

6.3序列自相关的检验 75

6.4序列自相关的修正方法 79

6.5案例分析：序列自相关的检验与处理 80

思考与练习 87

第三篇 虚拟变量模型与联立方程模型的理论与应用 90

第7章 虚拟变量模型 90

7.1虚拟变量 90

7.2虚拟解释变量回归 91

7.3虚拟被解释变量模型 97

7.4案例分析 100

思考与练习 103

第8章 联立方程模型 106

8.1联立方程模型的概念 106

8.2联立方程模型的分类 108

8.3联立方程模型的识别 109

8.4联立方程模型的参数估计方法 113

8.5案例分析 115

思考与练习 119

第四篇 时间序列计量经济学模型及其应用 122

第9章 时间序列的平稳性及其检验 122

9.1时间序列数据的平稳性 122

9.2时间序列数据的平稳性检验 123

9.3单整时间序列 125

9.4案例分析 125

思考与练习 129

第10章 协整与误差修正模型 131

10.1长期均衡关系与协整 131

10.2误差修正模型 134

10.3案例分析 137

思考与练习 146

第11章向量自回归模型及其应用 148

11.1向量自回归模型 148

11.2向量自回归模型的估计 150

11.3脉冲响应函数 153

11.4预测误差方差分解 157

11.5 Granger因果关系检验 160

11.6案例分析 162

思考与练习 166

附录 170

附录一EV iews软件的基本操作 170

附录二 常用统计年鉴 187

附录三常用统计表 188

参考文献 199