经济计量学 理论与方法PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 经济计量学的涵义 1

第二节 经济计量学与其它学科关系 2

第三节 经济计量学的研究步骤 4

第二章 一元线性回归模型 9

第一节 回归分析 9

第二节 总体回归函数 11

第三节 一元线性回归模型的假设 13

第四节 样本回归函数 15

第五节 模型参数的极大似然估计 17

第六节 模型参数的最小二乘法估计 18

第七节 最小二乘估计法的特性 21

第八节 随机扰动项u的方差估计 29

第九节 回归直线拟合优度的检验 32

第十节 参数的显著性检验 38

第十一节 参数的区间估计 40

第十二节 回归方程的显著性F检验 43

第十三节 预测 46

第三章 多元线性回归模型 54

第一节 多元线性回归模型的假设 54

第二节 参数的最小二乘估计 56

第三节 估计量特性 58

节四节 随机项u的方差σ2的估计量 60

第五节 回归方程的显著性检验 62

第六节 回归系数的显著性检验 66

第七节 Beta系数和弹性 67

第八节 偏相关系数 69

第九节 预测 74

第十节 计算实例 76

第四章 非线性回归模型 81

第一节 变量之间的非线性关系 81

第二节 参数为非线性的情况 85

第三节 非线性回归 88

第五章 多重共线性 95

第一节 多重共线性存在的原因及后果 95

第二节 多重共线性的检验 98

第三节 克服多重共线性的方法 101

第四节 计算实例 107

第六章 异方差性 110

第一节 异方差性存在的原因及后果 110

第二节 等级相关系数 115

第三节 异方差性检验 119

第四节 异方差模型的经济计量法 126

第七章 自相关 132

第一节 自相关型式及产生原因 132

第二节 自相关模型OLS估计的后果 137

第三节 自相关的检验 139

第四节 自回归模型的经济计量法 145

第五节 估计自相关系数ρ的方法 152

第六节 预测 157

第七节 计算实例 158

第八章 随机和滞后解释变量 161

第一节 随机解释变量模型OLS估计特性 161

第二节 工具变量法 164

第三节 滞后解释变量模型 169

第四节 外生滞后变量模型及其估计方法 170

第五节 内生滞后变量模型 174

第六节 内生滞后变量模型的估计 181

第七节 h检验 186

第九章 单方程回归模型的几个问题 189

第一节 设定误差 189

第二节 设定误差的检验 197

第三节 虚拟变量 200

第四节 分组资料的估计和特点 207

第十章 联立方程模型 212

第一节 联立方程模型的概念 212

第二节 模型结构式和简化式 215

第三节 线性联立方程模型一般表示 218

第四节 联立方程模型产生的问题 223

第十一章 模型的识别问题 227

第一节 模型识别的概念 227

第二节 识别条件 230

第三节 识别条件的证明 238

第十二章 联立方程模型的估计方法 244

第一节 引 言 244

第二节 递归模型 246

第三节 间接最小二乘法 247

第四节 工具变量法 254

第五节 二段最小二乘法 259

第六节 三段最小二乘法 269

附录 统计表 275