投资组合理论及应用PDF电子书下载

第一章 投资组合理论概述 1

第一节 投资组合的基本概念 1

第二节 现代投资组合理论的内容 3

本章小结 6

第二章 投资组合的收益和风险 7

第一节 相关的统计概念 7

第二节 几种不同的收益率 9

第三节 风险调整收益 11

第四节 投资组合的期望收益和方差 13

第五节 投资组合的可行集 16

本章小结 19

第三章 投资组合的选择及最优化 20

第一节 有效边界 20

第二节 投资者的效用函数 22

第三节 加入无风险资产的投资组合 26

第四节 最优风险资产组合 29

第五节 最优完整投资组合 29

第六节 马柯威茨的投资组合选择过程 31

本章小结 32

第四章 简化的投资组合选择模型 33

第一节 单指数模型 33

第二节 单指数模型与风险分散 38

第三节 单指数模型的参数估计 40

第四节 多指数模型 43

本章小结 45

第五章 资本市场均衡模型 46

第一节 资本资产定价模型 46

第二节 套利定价模型 58

第三节 资本资产定价模型的实证检验 65

第四节 资本资产定价的三因素模型 67

本章小结 71

第六章 有效市场假说 72

第一节 有效市场假说概述 72

第二节 事件研究法 76

第三节 有效市场假说的实证检验 78

本章小结 85

第七章 债券定价 86

第一节 债券的收益和风险 86

第二节 债券定价方法 95

第三节 利率的期限结构 99

本章小结 104

第八章 债券组合管理 105

第一节 利率风险的度量 105

第二节 债券组合管理方法 115

本章小结 122

第九章 权益估值 123

第一节 基本面比较评估法 123

第二节 股息贴现模型 125

第三节 收益评估模型 136

本章小结 139

第十章 期权策略 141

第一节 期权合约 141

第二节 期权到期时的价值 143

第三节 常用期权策略 145

第四节 看涨与看跌期权的平价关系 151

第五节 类似期权的证券 152

本章小结 157

第十一章 期权定价 158

第一节 期权的价值 158

第二节 期权定价方法 164

第三节 含权债券的定价 174

本章小结 181

第十二章 投资组合业绩评价 182

第一节 传统的业绩评价指标 182

第二节 择时能力的分析 191

第三节 风格分析 192

第四节 基于多指数模型的业绩评价 195

本章小结 198

第十三章 行为金融学的发展 200

第一节 对传统金融学的挑战 200

第二节 行为金融学对市场异象的解释 203

第三节 行为金融理论模型 207

本章小结 213

附录 思考题答案 214

主要参考文献 218