资本监管与商业银行风险承担的互动机制研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景和意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 3

1.2 国内外的研究现状 5

1.2.1 商业银行风险承担行为研究 5

1.2.2 商业银行资本监管的发展 15

1.2.3 资本监管对商业银行风险承担行为有效性研究 16

1.2.4 资本监管对商业银行风险承担行为无效性研究 20

1.2.5 资本监管对商业银行风险承担行为影响的主要数理方法论 21

1.2.6 国内外研究现状评述 24

1.3 研究对象与方法 25

1.3.1 研究对象 25

1.3.2 研究方法 25

1.4 基本结构和创新之处 26

1.4.1 基本结构 26

1.4.2 创新之处 29

第2章 商业银行风险承担行为的理论基础 30

2.1 商业银行风险承担行为的界定 30

2.2 商业银行风险承担动机 32

2.2.1 商业银行风险承担动机的理论基础 32

2.2.2 商业银行风险承担动机的数理模型 36

2.2.3 商业银行风险承担动机的存在性检验——基于美国、日本和印度2787家银行的跨国数据 39

2.3 商业银行风险承担决策 45

2.3.1 商业银行风险承担决策与投资多元化 45

2.3.2 商业银行风险承担决策与投资组合权重 46

2.3.3 商业银行风险承担决策与前景理论 48

2.4 商业银行风险承担后果 49

2.4.1 商业银行风险承担后果的理论基础 49

2.4.2 商业银行风险承担后果治理理论 54

2.5 小结 55

第3章 商业银行风险承担行为与资本监管的互动关系剖析 56

3.1 资本监管的界定 56

3.1.1 银行监管 56

3.1.2 资本监管 57

3.1.3 资本监管的本质属性 59

3.2 商业银行风险承担行为与资本监管的互动关系分析 60

3.2.1 必要性分析 60

3.2.2 因果关系分析 62

3.2.3 相关性分析 63

3.3 资本监管影响商业银行风险承担行为的路径分析 67

3.3.1 通过资本补充约束商业银行风险承担动机 67

3.3.2 通过加权风险资产降低优化商业风险承担决策 68

3.3.3 通过资产变现压力预防商业银行风险承担后果 70

3.4 总结 71

第4章 商业银行风险承担行为的资本监管国际标准 72

4.1 《巴塞尔协议Ⅰ》关于商业银行风险承担行为的国际标准 72

4.1.1 确定了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 72

4.1.2 设置资产的风险权重优化商业银行风险承担决策 74

4.1.3 直接目的是预防商业银行风险承担后果 74

4.1.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足 75

4.2 《巴塞尔协议Ⅱ》关于商业银行风险承担行为的国际标准 79

4.2.1 修订了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 79

4.2.2 调整了优化商业银行风险承担决策的规则 81

4.2.3 增加了对商业银行风险承担后果的预防措施 82

4.2.4 对商业银行风险承担行为的影响及不足 84

4.3 《巴塞尔协议Ⅲ》——危机后商业银行风险承担行为的国际标准 86

4.3.1 改革重点放在了约束商业银行风险承担动机 86

4.3.2 继承了优化商业银行风险承担决策策略 88

4.3.3 延续了预防商业银行风险承担后果措施 88

4.4 小结 90

第5章 基于资本监管的国外商业银行风险承担行为的实践与启示 91

5.1 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为 91

5.1.1 美国银行业风险承担行为分析 91

5.1.2 基于资本监管的美国商业银行风险承担行为演变——以花旗银行为例 93

5.1.3 资本监管对花旗银行风险承担行为的影响 97

5.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为 105

5.2.1 英国银行业风险承担行为分析 105

5.2.2 基于资本监管的英国商业银行风险承担行为演变——以汇丰银行为例 108

5.2.3 资本监管对汇丰银行风险承担行为的影响 110

5.3 基于资本监管的德国商业银行风险承担行为 116

5.3.1 德国银行业风险承担行为分析 116

5.3.2 基于资本监管的德国商业银行风险承担行为演变——以德意志银行为例 118

5.3.3 资本监管对德意志银行风险承担行为的影响 120

5.4 国际商业银行风险承担行为的分析及启示 123

5.4.1 资本监管是约束商业银行风险承担动机的普遍模式 123

5.4.2 资本监管下商业银行风险承担决策优化的路径多种多样 123

5.4.3 预防商业银行风险承担后果离不开银行和政府的共同努力 123

5.5 小结 124

第6章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为分析 125

6.1 我国商业银行风险承担行为的现状 125

6.1.1 我国商业银行风险承担动机 125

6.1.2 我国商业银行风险承担决策 129

6.1.3 我国商业银行风险承担后果 132

6.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的实践 132

6.2.1 巴塞尔协议颁布前我国商业银行风险承担行为状况 132

6.2.2 Basel Ⅰ时期我国商业银行风险承担行为状况 134

6.2.3 Basel Ⅱ时期我国商业银行风险承担行为状况 136

6.2.4 Basel Ⅲ时期我国商业银行风险承担行为状况 141

6.3 资本监管下我国商业银行风险承担行为存在的差距 153

6.3.1 我国商业银行风险承担动机的差距 153

6.3.2 我国商业银行风险承担决策的差距 156

6.3.3 我国商业银行风险承担后果的差距 156

6.4 小结 157

第7章 我国商业银行风险承担行为与资本监管互动关系的实证检验 158

7.1 基于BSFI的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证分析 158

7.1.1 我国商业银行BSFI概述及计算 158

7.1.2 我国商业银行BSFI与资本监管实践的分析 159

7.2 基于前景理论的我国商业银行风险承担行为实证检验 161

7.2.1 文献回顾 161

7.2.2 实证方法设计 161

7.2.3 数据来源和变量选择 162

7.2.4 实证结果及分析 163

7.3 基于SD模型的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证检验 166

7.3.1 模型的构建 166

7.3.2 变量及样本选取 167

7.3.3 实证过程 170

7.3.4 影响我国商业银行风险承担行为的实证结果分析 173

7.3.5 影响我国商业银行资本监管缓冲的实证结果分析 176

7.4 小结 177

第8章 资本监管与货币政策下的商业银行风险承担行为 179

8.1 资本监管与货币监管部门设置的冲突——以美国监管部门为例 179

8.1.1 美国银行监管部门的起源 179

8.1.2 美国银行监管部门的多头性 182

8.1.3 美国银行监管部门之间互相竞争 183

8.2 资本监管部门与货币政策部门目标重叠或者冲突 185

8.2.1 资本监管部门与货币政策部门目标重叠 185

8.2.2 资本监管部门与货币政策部门目标冲突 187

8.3 资本监管部门与货币政策部门协调的核心——宏观审慎 189

8.3.1 宏观审慎的提出及发展 189

8.3.2 宏观审慎的国际经验借鉴 191

8.4 小结 195

第9章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向及其制度保障 197

9.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向 197

9.1.1 基于资本监管的我国商业银行风险承担动机的约束路径 197

9.1.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担决策的优化路径 202

9.1.3 基于资本监管的我国商业银行风险承担后果的预防路径 204

9.2 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为路径取向的制度保障 206

9.2.1 商业银行风险承担动机约束路径的制度保障 206

9.2.2 商业银行风险承担决策优化路径的制度保障 210

9.2.3 商业银行风险承担后果治理路径的制度保障 211

9.3 小结 213

第10章 结论与展望 214

10.1 结论 214

10.2 展望 215

参考文献 217

后记 234