DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1. 1国际原油价格波动分析与预测的重要意义 1

1.2国际原油价格波动分析与预测的研究现状 2

1.3本书的结构与主要内容 6

第2章 国际原油波动分析理论框架与方法 10

2. 1国际原油波动分析理论框架：DAC方法论 10

2. 2 DAC方法论的模型与技术 12

2.2.1经验模态分解算法 12

2.2.2集合经验模态分解算法 15

2.2.3计量经济模型 15

2.2.4人工神经网络 17

2.2.5支持向量回归 19

2.2. 6集成预测 20

2. 3本章小结 22

第3章 国际原油价格波动影响因素分析 23

3.1引言 23

3.2原油价格分解 23

3. 2. 1数据 23

3. 2.2 IMF 24

3.2. 3 IMF统计分析 25

3. 3原油价格主要影响因素分析 28

3.3. 1趋势 30

3.3.2重大事件影响 30

3. 3.3短期市场供需失衡和不规则事件的影响 31

3.4本章小结 31

第4章 影响因素研究：重大突发事件对原油价格的影响分析—基于EMD的事件分析方法 33

4.1引言 33

4.2事件分析方法综述 34

4.3基于EMD的事件分析方法 35

4.4战争对原油价格的影响分析 37

4.4.1海湾战争对原油价格的影响分析 38

4.4.2伊拉克战争对原油价格的影响分析 45

4.4.3两次战争的比较分析 48

4. 5本章小结 49

第5章 影响因素研究：2007～2008年金融危机对原油价格的影响分析 51

5.1引言 51

5. 2实证分析 52

5.2. 1数据 52

5. 2. 2 EEMD分解 53

5.2. 3模态分析 54

5.2.4状态分析 57

5. 3本章小结 59

第6章 影响因素研究：投机因素对原油价格的影响分析 60

6.1引言 60

6. 2 COT报告与投机活动 62

6. 3非线性Granger因果检验 64

6.3.1 Granger因果检验 64

6.3.2非线性 Granger因果检验：Hiemstra-Jones检验 65

6.3.3非线性Granger因果检验：Diks-Panchenko检验 66

6.4实证分析 67

6.4. 1数据和实验设置 67

6.4. 2实验结果 68

6. 5本章小结 76

第7章 原油价格预测：期货市场对现货市场的预测能力评估 78

7. 1引言 78

7. 2方法 79

7.2. 1断点测试理论及方法 79

7.2.2预测的无偏性检验 80

7. 2.3期货价格的预测能力检验 80

7.3实证分析 81

7.3. 1数据及缺失数据处理 81

7.3.2断点测试的实证结果 82

7.3. 3无偏性检验结果 82

7.3.4期货价格对现货价格的预测准确性的判定结果 83

7.3.5实证结果分析 84

7.4结论 84

第8章 原油价格预测：单变量预测模型评估 88

8.1引言 88

8.2单变量原油价格预测过程 89

8. 3实证分析 91

8.3.1数据和预测评价准则 91

8. 3.2实验型设置和实现 93

8.3. 3实验结果和分析 94

8.4本章小结 100

第9章 原油价格预测：EMD-SVR-SVR集成预测模型 102

9. 1引言 102

9.2 EMD-SVR-SVR集成预测过程 102

9.3实证分析 104

9.3. 1数据和预测评价准则 104

9.3.2实验设置和实现 104

9. 3.3实证结果和分析 105

9.4本章小结 108

第10章 原油价格预测：先行指数方法 109

10. 1引言 109

10.2先行指数方法 110

10.2. 1基准指标确定及基准循环分析 110

10.2.2先行指标分析与选择 111

10.2.3指数合成及分析 112

10.2.4指数跟踪及修正 113

10. 3原油价格先行指标体系构建 113

10.3. 1基准指标确定及基准循环分析 113

10.3.2先行指标分析与选择 115

10. 3.3先行指数合成与预测 119

10.4本章小结 122

第11章 原油价格预测：时变转移概率马尔科夫模型 123

11. 1引言 123

11. 2模型理论框架 123

11. 2. 1马尔科夫机制转换模型 123

11.2.2时变转移概率的马尔科夫机制转换模型 125

11.2.3期望持久期 126

11. 2. 4 Gibbs抽样估计方法 127

11. 3实证研究 128

11.4总结 131

参考文献 132

后记 144