异质经济世界资产定价研究PDF电子书下载

第一篇 供求均衡分析 3

第1章 绪论 3

1.1 选题背景与意义 3

1.2 有关文献的综述 4

1.3 本部分研究的出发点与主要工作 9

第2章 异质均衡下的经济学分析 11

2.1 需求函数 11

2.2 经典均衡分析——纯交换经济 14

2.3 需求函数补遗 16

2.4 均衡的福利分析 17

2.5 再论均衡 19

2.6 信息不对称与交易费用 20

2.7 异质“经济人” 23

2.8 本章小结 23

第3章 异质经济世界资产定价 25

3.1 需求函数 25

3.2 异质情况下的证券市场均衡——二人世界 27

3.3 交易费用对证券市场均衡的影响 35

3.4 本章小结 41

第4章 异质经济世界证券市场模拟 43

4.1 “经济人”主观基础评价自由变化 43

4.2 “经济人”主观基础评价随市场价格变化 46

4.3 “经济人”主观基础评价——考虑转卖投机机会 48

4.4 资金随价格涨落变化 52

4.5 主观基础评价自由变化且资金随机变化 53

4.6 股权分置简单模拟 56

4.7 本章小结 57

第5章 异质信念下的投机问题 59

5.1 具有投机机会的异质均衡 59

5.2 投机机会——转卖权定价 62

5.3 投机泡沫度量 66

5.4 偏信投机模型 67

5.5 转卖权性质及有关议题 75

5.6 本章小结 91

第6章 异质信念下投机问题——他信模型 93

6.1 偏信模型（含他信） 93

6.2 含他信的偏信模型滤波 94

6.3 偏信“经济人”的信念差异与转卖权 95

6.4 转卖权性质及有关议题 96

6.5 偏信投机模型中的两个问题 100

6.6 本章小结 104

第7章 本部分结论与展望 105

第二篇 无套利均衡分析 111

第8章 绪论 111

8.1 选题背景与意义 111

8.2 有关文献的综述 112

8.3 本部分研究的出发点和主要工作 125

第9章 人类经济决策行为的非统一理性 128

9.1 引言 128

9.2 经济学与人类行为理性 128

9.3 经典经济学中的理性与理性选择理论 130

9.4 经典经济学中理性与理性选择理论的缺陷 132

9.5 非统一理性 135

9.6 基于非统一理性的选择理论 141

9.7 本章小结 143

第10章 非统一理性的数理表现 144

10.1 引言 144

10.2 经典理性的表现 144

10.3 期望效用的发展Ⅰ 146

10.4 期望效用的发展Ⅱ——非可加期望效用 147

10.5 信息测度的发展 149

10.6 模糊测度与模糊积分 151

10.7 非统一理性的数理表现 156

10.8 本章小结 159

第11章 模糊期权定价 160

11.1 引言 160

11.2 期权定价的金融基础 161

11.3 模糊期权定价 164

11.4 模糊期权的经济意义分析 178

11.5 本章小结 182

第12章 模糊期权在套期保值及组合保险中的应用 183

12.1 引言 183

12.2 模糊期权的套期保值 184

12.3 基于模糊期权的组合保险 195

12.4 本章小结 200

第13章 模糊期权在信用风险管理中的应用 201

13.1 引言 201

13.2 信用风险与KMV模型 201

13.3 模糊期权在公司违约风险预测中的应用 209

13.4 模糊期权在市政债券信用风险控制中的应用 215

13.5 本章小结 226

第14章 模糊期权在公司资本控制中的应用 227

14.1 引言 227

14.2 VaR简介 228

14.3 基于期权的VaR测度 231

14.4 基于模糊期权的VaR测度及其应用 232

14.5 本章小结 237

第15章 本部分结论与展望 238

主要参考文献 242