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第1部分 数量分析 1

第1章 债券的基本原理 3

1.1 折现、现值和终值 4

1.2 价格—收益率关系 5

1.3 债券价格的导数 8

1.4 重要公式 22

1.5 例题解答 22

第2章 概率论基础 25

2.1 刻画随机变量 25

2.2 多元分布函数 31

2.3 随机变量函数 35

2.4 重要的分布函数 39

2.5 极限分布 49

2.6 重要公式 51

2.7 例题解答 52

第3章 统计学基础 55

3.1 现实数据 56

3.2 参数估计 60

3.3 回归分析 63

3.4 重要公式 70

3.5 例题解答 71

第4章 蒙特卡洛方法 73

4.1 随机变量的模拟 73

4.2 模拟实现 80

4.3 风险的多种来源 83

4.4 重要公式 86

4.5 例题解答 87

第2部分 资本市场 89

第5章 衍生产品介绍 91

5.1 衍生产品市场综述 91

5.2 远期合约 93

5.3 期货合约 99

5.4 互换合约 101

5.5 重要公式 102

5.6 例题解答 102

第6章 期权 104

6.1 期权收益 104

6.2 期权费 113

6.3 期权定价 116

6.4 其他类型期权 123

6.5 利用数值方法对期权定价 126

6.6 重要公式 129

6.7 例题解答 130

第7章 固定收益证券 132

7.1 债务市场概述 132

7.2 固定收益证券 135

7.3 固定收益证券分析 137

7.4 即期和远期利率 141

7.5 提前偿付 145

7.6 证券化 150

7.7 重要公式 158

7.8 例题解答 158

第8章 固定收益衍生品 160

8.1 远期合约 160

8.2 期货 162

8.3 互换 166

8.4 期权 171

8.5 重要公式 177

8.6 例题解答 177

第9章 股票，外汇和商品市场 179

9.1 股票 180

9.2 可转换债券和认股权证 182

9.3 股票衍生品 185

9.4 外汇市场 190

9.5 外汇互换 192

9.6 商品 196

9.7 重要公式 202

9.8 例题解答 202

第3部分 市场风险管理 205

第10章 市场风险简介 207

10.1 金融市场风险简介 208

10.2 下行风险度量 210

10.3 在险现金流 217

10.4 VAR参数 218

10.5 VAR系统的组成因素 221

10.6 压力测试 223

10.7 重要公式 224

10.8 例题解答 225

第11章 风险的来源 227

11.1 损失的来源：分解 227

11.2 外汇风险 228

11.3 固定收益风险 231

11.4 股票风险 241

11.5 商品风险 242

11.6 风险简化 245

11.7 重要公式 248

11.8 例题解答 248

第12章 对冲线性风险 250

12.1 期货对冲简介 251

12.2 最优对冲 254

12.3 最优对冲的应用 258

12.4 重要公式 263

12.5 例题解答 263

第13章 非线性风险：期权 265

13.1 期权估值 266

13.2 期权的希腊字母 269

13.3 动态对冲 280

13.4 重要公式 284

13.5 例题解答 285

第14章 风险因子建模 287

14.1 正态和对数正态分布 288

14.2 肥尾 291

14.3 风险的时间序列 293

14.4 重要公式 301

14.5 例题解答 301

第15章 VAR方法 303

15.1 VAR：局部估值法和完全估值法 304

15.2 VAR方法：概述 307

15.3 VAR系统的局限 312

15.4 例子 314

15.5 重要公式 322

15.6 例题解答 323

第4部分 投资风险管理 325

第16章 投资组合管理 327

16.1 机构投资者 328

16.2 业绩度量 328

16.3 风险预算 336

16.4 重要公式 340

16.5 例题解答 340

第17章 对冲基金风险管理 342

17.1 对冲基金 343

17.2 杠杆，多头和空头头寸 344

17.3 对冲基金：市场风险 348

17.4 对冲基金：特殊风险 357

17.5 处理对冲基金风险 362

17.6 重要公式 365

17.7 例题解答 365

第5部分 信用风险管理 367

第18章 信用风险导论 369

18.1 结算风险 370

18.2 信用风险概述 372

18.3 度量信用风险 374

18.4 信用风险分散化 379

18.5 重要公式 383

18.6 例题解答 384

第19章 度量统计违约风险 386

19.1 信用事件 387

19.2 违约率 388

19.3 回收率 399

19.4 评估公司和国家信用等级 403

19.5 重要公式 408

19.6 例题解答 409

第20章 用市场价格度量违约风险 411

20.1 公司债券的价格 412

20.2 股票价格 418

20.3 重要公式 426

20.4 例题解答 426

第21章 信用风险暴露 428

21.1 信用风险暴露工具 429

21.2 信用风险暴露的分布 431

21.3 风险暴露修正因子 443

21.4 信用风险修正因子 451

21.5 重要公式 452

21.6 例题解答 453

第22章 信用衍生品和结构化产品 455

22.1 介绍 455

22.2 信用违约互换 457

22.3 其他合约 464

22.4 结构化产品 467

22.5 CDO市场 471

22.6 总结 475

22.7 重要公式 477

22.8 例题解答 477

第23章 信用风险管理 480

23.1 度量信用损失的分布 481

23.2 度量期望信用损失 484

23.3 度量信用VAR 488

23.4 组合信用风险模型 489

23.5 总结 497

23.6 重要公式 499

23.7 例题解答 500

第6部分 法律、操作和全面风险管理 503

第24章 操作风险 505

24.1 操作风险的重要性 506

24.2 操作风险的识别 508

24.3 操作风险的评估 510

24.4 操作风险的管理 515

24.5 例题解答 519

第25章 流动性风险 522

25.1 流动性风险的种类 523

25.2 资产流动性风险 523

25.3 融资流动性风险 527

25.4 管理流动性风险 531

25.5 重要公式 535

25.6 例题解答 535

第26章 全面风险管理 537

26.1 全面风险管理 538

26.2 最佳实务报告 541

26.3 组织结构 544

26.4 控制交易员 547

26.5 已调整风险业绩和RAROC 549

26.6 重要公式 552

26.7 例题解答 552

第27章 法律问题 554

27.1 衍生工具的法律风险 555

27.2 净额结算 557

27.3 ISDA主净额结算协议 559

27.4 术语表 561

27.5 例题解答 563

第7部分 监管与法规 565

第28章 对金融机构的监管 567

28.1 金融机构的定义 567

28.2 系统性风险 568

28.3 对商业银行的监管 569

28.4 对证券公司的监管 571

28.5 监管的工具与目标 573

28.6 例题解答 574

第29章 《巴塞尔协议》 576

29.1 《巴塞尔协议》的发展过程 577

29.2 1988年《巴塞尔协议》 580

29.3 实例 587

29.4 《新巴塞尔资本协议》 591

29.5 总结 600

29.6 重要公式 601

29.7 例题解答 602

第30章 巴塞尔市场风险资本要求 604

30.1 标准化方法 605

30.2 内部模型法 606

30.3 压力测试 610

30.4 事后测试 611

30.5 重要公式 614

30.6 例题解答 615