证劵投资组合与风险管理研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 资本市场概述 2

1.2 投资风险概述 4

1.3 金融风险管理理论 13

1.4 金融风险管理 22

2 金融计量方法与数学基础 27

2.1 概率论与统计基础 28

2.2 线性回归模型及应用 34

2.3 金融时间序列分析 40

2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究 59

2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系 66

3 债券投资与风险管理 69

3.1 债券投资要素及我国债券市场概况 70

3.2 债券的信用评级 75

3.3 债券的定价与估值 77

3.4 利率的期限结构 91

3.5 债券投资面临的风险 96

4 股票投资 99

4.1 股票定价模型 100

4.2 宏观视角下的股票投资分析 108

4.3 经济政策对证券市场的影响 118

4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响 126

5 有效市场假说 129

5.1 有效市场理论的内涵分析 130

5.2 有效市场假说与证券分析技术 134

5.3 有效市场假说的检验 136

5.4 关于有效市场假说的争论 146

6 现代投资组合理论 153

6.1 收益和风险的度量 154

6.2 马科维茨的资产选择模型 158

6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择 166

6.4 社保基金投资组合的实证研究 169

6.5 资本资产定价模型 176

6.6 套利定价理论（APT） 183

7 基于MATLAB的金融计算 189

7.1 金融时间序列的建模 190

7.2 债券的现金流与价值计算 198

7.3 投资组合的构建 204

8 利用VaR方法度量投资风险 215

8.1 VaR的历史和基本概念解析 216

8.2 VaR的计算方法 220

8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法 226

8.4 基于VaR约束的投资组合 228

8.5 VaR度量证券投资的实证分析 232

参考文献 241

后记 244