精通操作风险 理解与管理操作风险指南PDF电子书下载

第一部分 背景 3

第一章 什么是操作风险 3

通往操作风险之路 3

我们所指的“操作风险”的含义 6

边界问题 11

为什么操作风险不同于其他风险 12

因果分析 15

操作风险度量和管理 16

操作风险管理的挑战 17

分析框架介绍 22

第二章 操作风险管理商业案例 24

引言 24

作为营销工具的操作风险管理 25

正确进行操作风险管理的益处 25

框架之外的益处 28

商业最优化 30

第二部分 框架 35

第三章 治理 35

引言 35

操作风险管理框架 36

操作风险政策 39

操作风险偏好 40

角色和责任陈述 52

词汇表 57

时间轴 58

第四章 风险和控制评估 60

风险和控制评估的目的 60

前提条件 62

基本组成部分 63

避免常见的风险甄别陷阱 65

评估风险 70

负责人 75

控制的确定 76

风险和控制评估看起来是什么样的 80

行动计划 82

如何进行风险和控制评估 82

在商业中使用风险和控制评估 84

为什么风险和控制评估会出错 85

小结 85

第五章 事件和损失 86

引言 86

事件的含义 87

数据属性 89

由谁报告数据 97

报告阈值 97

事件的使用 98

外部损失数据库 99

使用主要事件 102

数据的及时性 103

小结 103

第六章 指标 104

引言 104

关键绩效指标和关键风险指标 105

建立关键绩效指标和关键风险指标 106

目标和阈值 111

周期 114

确定先导和滞后指标 114

行动计划 115

仪表盘 115

小结 116

第三部分 框架进阶 119

第七章 报告 119

引言 119

常见问题 120

基本原则 121

报告定义 124

报告的样式和技术 124

仪表盘报告 130

小结 132

第八章 建模 133

引言 133

操作风险建模的原有方法 134

趋向更包容的方法 142

分布和相关性 144

内外部数据整合的实践问题 145

置信水平和评级 148

从资本建模中获取商业利益 149

从定性建模中获取商业利益 153

小结 159

第九章 压力测试和情景分析 160

引言 160

它们是什么，它们的区别又是什么 161

为什么使用情景分析 162

情景分析方面的问题 163

怎样完善情景分析 165

治理 165

设置一系列实用的情景分析 167

为极端事件做准备 172

情景分析设置的典型问题 174

临死体验 175

将情景分析运用于构建操作风险管理的数据 175

小结 182

第四部分 转移与保证 185

第十章 业务连续性 185

引言 185

业务连续性和风险管理 186

政策与治理 187

业务影响分析 188

威胁和风险评估 189

业务连续性战略和计划 190

测试计划 194

保持和持续改进 197

第十一章 保险 198

操作风险和保险 198

保险只对特定原因有效 198

买保险 199

保险公司 203

备择风险转移机制 204

小结 207

第十二章 内部审计 208

三线防御 208

独立性保证 209

内部审计及外部审计 211

内部审计与风险管理监督 212

内部审计的角色 214

审计委员会 219

有效的内部审计 220

第五部分 实践 225

第十三章 外包风险 225

什么是外包 225

外包——转换操作风险 225

外包决定 226

外包计划——从开始就做对 230

风险评估 230

提案企划书的注意事项 232

供应商的选择 232

服务水平协议的注意事项 237

项目管理 238

退出战略 242

第十四章 人员风险 243

引言 243

人员环境 244

降低人员风险 247

继任计划 253

人力资源部门 255

关键人员风险指标 256

第十五章 声誉风险 258

什么是声誉 258

利益相关者 259

声誉与品牌 260

什么是声誉风险 260

声誉定价和声誉风险 261

声誉为何受损 262

声誉风险管理框架 267

声誉风险控制 272

声誉风险跟踪 272

管理中介机构风险 273

不会发生在我身上——发生时怎么办 275

术语表 279

译者简介 285