金融时间序列建模和风险度量 基于广义双曲线分布的方法PDF电子书下载

第一章 广义双曲线分布 1

1.1 资产收益率分布的研究 2

1.2 ARCH/GARCH模型研究 5

1.3 广义双曲线扩散模型研究 12

1.4 广义双曲线分布和风险管理 14

第二章 广义双曲线分布与参数估计 16

2.1 多元广义双曲线分布及其参数表示 16

2.2 广义双曲线的子分布和极限分布 24

2.3 参数估计——EM算法 30

2.4 实证研究 36

2.5 小结 39

第三章 广义双曲线分布与GARCH类模型 41

3.1 主要ARCH/GARCH类模型 42

3.2 模型参数估计 63

3.3 Duan（2004）的模型设定检验 66

3.4 实证研究 69

3.5 小结 83

第四章 广义双曲线扩散过程及其参数估计 85

4.1 广义双曲线扩散过程 85

4.2 广义双曲线扩散过程的参数估计 103

4.3 实证检验 121

4.4 小结 130

第五章 广义双曲线分布与风险度量 132

5.1 CVaR的鞍点解析式 132

5.2 CVaR鞍点解析式精度检验 137

5.3 广义双曲线分布的风险度量 140

5.4 小结 144

附录 145

附录A 引理5.2的证明 145

附录B 定理5.2的证明 146

附录C 第二章参数估计结果 148

附录D 广义双曲线分布对中国主要证券指数拟合图 150

参考文献 156