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第一章 国民经济指标的优化设计 1

［实习目的］ 1

［实习案例］ 2

案例一 经济—环境系统协调发展指标体系的优化设计 2

一、经济—环境系统的协调性 2

二、经济—环境系统的协调发展指标体系 2

（一）指标体系建立的原则 2

（二）指标的类型 3

（三）建立经济—环境系统协调发展指标体系 4

三、经济—环境系统协调发展指标体系的优化设计方法 15

四、实例操作过程 16

（一）数据收集过程 16

（二）指标的优化设计 22

（三）最后结论 45

案例二 科技投融资生态系统评价指标设计与优化 46

一、案例背景 46

二、科技投融资生态系统特征和评价原则 47

（一）科技投融资生态系统特征 47

（二）指标体系建立的原则 48

三、科技投融资生态系统评价指标体系的设计及界定 48

四、指标的优化设计及系统的评价方法 55

（一）优化设计及系统的评价机理 55

（二）实证分析 56

第二章 调查问卷数据的收集与处理 58

［实习目的］ 58

［实习案例］ 58

案例一 测量公众对食品安全的信任度 58

一、案例背景 58

二、数据的收集过程 59

（一）概述 59

（二）调查数据录入方法 60

（三）方法选择 63

（四）数据处理及软件操作过程 65

附录 2008食品消费公众满意度调查问卷 90

第三章 金融风险统计与实践 98

［实习目的］ 98

［实习案例］ 98

案例一 金融市场风险的度量 98

一、案例背景分析 98

二、VaR和ES 99

（一）VaR和ES定义 99

（二）VaR和ES估计方法 99

（三）回顾测试 102

三、实证分析 104

四、结论 109

案例二 模拟技术在操作风险度量中的应用 110

一、案例背景分析 110

二、操作风险定义和分类 111

三、操作风险度量 113

（一）VaR和CVaR定义 113

（二）操作风险定义 113

四、实证分析 115

五、结论 125

附录 相关S_PLUS程序（参见Guy Yollin,2006） 126

第四章 时间序列分析与预测 132

［实习目的］ 132

［实习案例］ 132

案例一 ARMA模型——对上海市国内生产总值的预测 136

一、案例背景 136

二、案例数据 137

三、模型分析原理 137

（一）ARMA模型简介 137

（二）ARMA模型建立过程 138

（三）ARMA模型运用的流程 139

四、案例分析过程 140

（一）数据的输入 140

（二）数据分析 143

五、方法评价 153

案例二 现货黄金价格的ARIMA模型 153

一、背景介绍 153

二、SAS语言介绍 154

（一）数据步 154

（二）过程步 155

三、数据预处理 156

四、平稳性检验 158

五、序列平稳化及白噪声检验 158

六、模型定阶 160

七、模型的建立及参数估计 161

八、序列的预测 162

案例三 美国消费者信心指数的ARIMA模型 163

一、背景分析 163

二、数据预处理 163

三、平稳性检验 165

四、序列平稳化及白噪声检验 165

五、模型定阶 167

六、模型的建立及参数估计 168

七、序列的预测 169

第五章 抽样调查的方法与实践 172

［实习目的］ 172

［实习案例］ 172

案例一 上海世博会参观者满意度调查方案 176

一、案例背景 176

（一）世界博览会 176

（二）中国2010年上海世博会概况 176

（三）研究的意义 177

二、研究理论与方法 177

（一）顾客满意度理论 177

（二）软件SPSS16.0 182

（三）研究内容——世博会参观者满意度指数测评实证研究 182

（四）项目实施 186

案例二 员工满意度调查方案 187

一、案例背景 187

二、数据来源及说明 188

三、分析要求 189

四、数据描述、数据初步分析与统计结果 189

五、公司整体满意度情况分布 190

六、因素相关分析和回归分析研究 193

七、结论 197

附录1 上海世博会观众满意度调研 197

附录2 员工满意度调查问卷 204

第六章 财务报表数据的统计分析 214

［实习目的］ 214

［实习案例］ 214

案例一 财务分析指标体系的统计分析 214

一、案例背景 214

二、数据的收集过程 216

（一）概述 216

（二）变量的选择 216

三、数据的分析过程 218

（一）分析方法的确认原则 218

（二）数据处理及SPSS软件操作过程 219

参考文献 236