中国商业银行信用风险管理体系研究PDF电子书下载

第一章　导论 1

一、研究背景与意义 1

二、文献回顾 7

三、研究结构、研究方法和创新点 11

第二章　商业银行信用风险管理及其管理体系 14

第一节　商业银行信用风险管理功能 14

一、信用风险的内涵与特点 14

二、商业银行信用风险管理功能 17

第二节　商业银行信用风险管理体系基本框架 19

一、COSO全面风险管理框架 19

二、商业银行信用风险管理体系的平面模块 22

三、商业银行信用风险管理体系的立体维度 26

第三节　信用风险管理体系的技术指标与主要功能 27

一、信用风险管理的主要技术指标 27

二、信用风险管理体系的主要功能 29

三、信用风险管理体系的构建基础 33

第三章　我国商业银行信用风险管理内部环境塑造 38

第一节　商业银行信用风险管理文化 38

一、商业银行信用风险管理文化内涵 38

二、商业银行信用风险管理文化的功能 39

三、国际活跃银行的信用风险管理文化 40

第二节　商业银行信用风险管理组织架构 43

一、商业银行风险管理组织架构的基本原则 43

二、国际活跃银行信用风险管理组织架构 44

第三节　我国商业银行信用风险管理环境塑造 48

一、培育健康的风险管理文化 48

二、构建垂直管理的全面风险管理组织架构 49

三、培养高素质的风险经理队伍 50

第四章　我国商业银行信用风险识别 51

第一节　行业风险识别 51

一、行业风险分析的“五力”模型 51

二、我国商业银行行业风险识别策略 52

第二节　区域风险识别 62

一、区域环境的影响分析 63

二、区域产业布局的特点分析 67

三、区域产业结构的演变分析 69

第三节　客户风险识别 74

一、客户财务风险识别 74

二、客户非财务风险识别 78

第五章　商业银行信用风险计量及其技术发展 89

第一节　信用风险的传统测度 89

一、专家评定制度 89

二、信用评分方法 90

三、内部信用评级 90

第二节　现代信用风险计量模型 91

一、VaR方法 91

二、KMV模型 94

三、信用度量模型（Creditmetrics） 96

四、其他信用风险度量模型 101

第三节　信用风险测度的实证——基于我国商业银行的分析 103

一、总体思路及假设前提 103

二、模型的建立：测算信用等级的价值分布 104

三、商业银行信用风险VaR的计算 106

第六章　我国商业银行内部评级体系的构建 110

第一节　客户信用风险评级 110

一、客户信用风险评级概述 110

二、客户信用风险的识别 111

三、客户信用风险评级的操作 120

第二节　债项信用风险评级 127

一、贷款五级分类 128

二、内部评级法中的债项评级 130

第三节　我国商业银行内部评级法的实施 138

一、我国商业银行内部评级法实施现状 138

二、我国商业银行内部评级法的实施任务 140

三、我国商业银行内部评级法实施模式与推进方案 142

第七章　我国商业银行信用风险定价 144

第一节　传统信用风险定价 144

一、针对单一贷款产品的定价 144

二、以客户为中心的综合贷款定价公式 145

三、考虑风险附加后对贷款定价的调整 146

第二节　现代信用风险定价 147

一、信用风险定价的基本原理——无套利均衡分析 147

二、莫顿信用风险定价模型及其发展 150

三、基于强度过程的信用风险定价模型 152

四、考虑违约风险的信贷资产定价 157

第八章　我国商业银行信用风险的应对策略 162

第一节　信用风险吸收 162

一、信用风险吸收的机理分析 162

二、信用风险吸收的运用 164

三、我国上市银行信用风险吸收的实证研究 170

第二节　信用风险转移 173

一、信用风险转移的机理分析 173

二、风险转移的运用——资产证券化 175

第三节　信用风险对冲 178

一、风险对冲的机理分析 178

二、信用风险对冲的运用 181

第四节　限额管理 183

一、单一客户的风险限额管理 183

二、集团客户的风险限额管理 189

参考文献 195