赫尔《期权、期货和其他衍生品》（第7版）笔记和习题详解PDF电子书下载

第1章　导言 1

1.1 复习笔记 1

1.2　课后习题详解 2

第2章　期货市场的运作机制 12

2.1 复习笔记 12

2.2　课后习题详解 17

第3章　利用期货的对冲策略 24

3.1　复习笔记 24

3.2　课后习题详解 27

第4章　利率 34

4.1　复习笔记 34

4.2　课后习题详解 39

第5章　远期和期货价格的确定 48

5.1　复习笔记 48

5.2　课后习题详解 53

第6章　利率期货 60

6.1　复习笔记 60

6.2　课后习题详解 62

第7章　互换 70

7.1　复习笔记 70

7.2　课后习题详解 73

第8章　期权市场的运作过程 83

8.1　复习笔记 83

8.2　课后习题详解 86

第9章　股票期权的性质 94

9.1　复习笔记 94

9.2　课后习题详解 96

第10章　期权交易策略 105

10.1　复习笔记 105

10.2　课后习题详解 112

第11章　二叉树简介 121

11.1　复习笔记 121

11.2　课后习题详解 124

第12章　维纳过程和伊藤引理 135

12.1　复习笔记 135

12.2　课后习题详解 138

第13章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型 146

13.1 复习笔记 146

13.2　课后习题详解 151

第14章　雇员股票期权 166

14.1　复习笔记 166

14.2　课后习题详解 167

第15章　股指期权与货币期权 171

15.1 复习笔记 171

15.2　课后习题详解 174

第16章　期货期权 184

16.1 复习笔记 184

16.2　课后习题详解 187

第17章　希腊值 195

17.1　复习笔记 195

17.2　课后习题详解 203

第18章　波动率微笑 219

18.1　复习笔记 219

18.2　课后习题详解 222

第19章　基本数值方法 232

19.1 复习笔记 232

19.2　课后习题详解 242

第20章　风险价值度 261

20.1　复习笔记 261

20.2　课后习题详解 265

第21章　估计波动率和相关系数 273

21.1　复习笔记 273

21.2　课后习题详解 277

第22章　信用风险 285

22.1　复习笔记 285

22.2　课后习题详解 290

第23章　信用衍生产品 299

23.1　复习笔记 299

23.2　课后习题详解 304

第24章　特种期权 313

24.1　复习笔记 313

24.2　课后习题详解 316

第25章　气候、能源以及保险衍生产品 329

25.1 复习笔记 329

25.2　课后习题详解 331

第26章　再论模型和数值算法 334

26.1　复习笔记 334

26.2　课后习题详解 339

第27章　鞅与测度 351

27.1 复习笔记 351

27.2　课后习题详解 356

第28章　利率衍生产品：标准市场模型 364

28.1 复习笔记 364

28.2　课后习题详解 369

第29章　曲率、时间与Quanto调整 378

29.1 复习笔记 378

29.2　课后习题详解 382

第30章　利率衍生产品：短期利率模型 389

30.1　复习笔记 389

30.2　课后习题详解 396

第31章　利率衍生产品：HJM与LMM模型 406

31.1　复习笔记 406

31.2　课后习题详解 411

第32章　再谈互换 417

32.1　复习笔记 417

32.2　课后习题详解 420

第33章　实物期权 424

33.1　复习笔记 424

33.2　课后习题详解 426

第34章　重大金融损失以及借鉴意义 432

34.1 复习笔记 432

34.2　课后习题详解 434