中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析PDF电子书下载

绪论 1

第一节　基差研究意义及本书结构 1

第二节　基差概述及研究综述 9

第一篇 农产品期货市场简介第一章　期货市场概述 21

第一节　期货市场的产生 21

第二节　期货市场的功能 24

第二章　农产品期货市场发展状况 28

第一节　国际农产品期货市场发展状况 28

第二节　我国农产品期货市场发展状况 33

第二篇 农产品期现关系理论及实证第三章　农产品期现关系比较 59

第四章　期现价格关系理论综述 65

第一节　期货市场效率性及文献综述 65

第二节　期货市场效率性的检验理论 70

第三节　期货价格发现功能检验理论 81

第五章　我国农产品期现关系实证 89

第一节　农产品期现价格数量分析 89

第二节　农产品期货价格发现功能检验 95

第三节　小结 102

第三篇 基差模型及基差策略第六章　理论知识与研究方法 105

第一节　随机过程 105

第二节　状态空间模型 109

第三节　卡尔曼滤波 110

第四节　GARCH模型 115

第五节　小结 116

第七章　预期理论框架的基差模型 117

第一节　预期理论与商品期货价格期限结构模型 117

第二节　农产品价格随机模型 121

第三节　预期理论的期货价格公式 130

第四节　基差模型 132

第五节　小结 135

第八章　预期理论检验 137

第一节　预期理论的质疑 137

第二节　预期理论检验方法及实证 138

第三节　小结 147

第九章　风险溢价条件的基差模型 149

第一节　风险溢价理论 149

第二节　风险溢价条件的期、现货价格关系 151

第三节 STATE-SPACE-GARCH模型 152

第四节　实证分析 155

第五节　小结 165

第十章　农产品价格风险管理的基差策略 166

第一节　农产品套期保值的风险 166

第二节　套期保值的基差策略 167

第三节　基差交易模式 173

第四节　小结 176

第十一章　结论与建议 177

第一节　结论 177

第二节　启示及建议 178

参考文献 182

参考网站 200