时间序列分析引论 第2版PDF电子书下载

第二版序 1

缩写字 3

1 引论 4

1.1 例子 4

1.2 术语 7

1.3 时间序列分析的目标 8

1.4 时间序列分析方法 11

1.5 有关时间序列的书评 12

2 简单的描述方法 13

2.1 变化的类型 13

2.2 平稳时间序列 14

2.3 时序图 15

2.4 变换 15

2.5 含有趋势的序列分析 16

2.5.1 曲线拟合 16

2.5.2 滤波 17

2.5.3 差分方法 22

2.6 季节波动 22

2.7 自相关 23

2.7.1 相关图 26

2.7.2 相关图解释 26

2.8 随机性的其它检验法 31

习题 32

3 时间序列的概率模型 34

3.1 随机过程 34

3.2 平稳过程 36

3.2.1 二阶平稳性 38

3.3 自相关函数 39

3.4 一些实用的随机过程 40

3.4.1 纯随机过程 40

3.4.2 随机游动 41

3.4.3 移动平均过程 42

3.4.4 自迥归过程 45

3.4.5 混合模型 51

3.4.6 综合模型 52

3.4.7 一般线性过程 52

3.4.8 连续过程 53

3.5 Wold分解定理 54

习题 55

4 时域估计 60

4.1 自协方差和自相关函数的估计 60

4.1.1 相关图解释 64

4.1.2 遍历性定理 64

4.2 自迥归过程的拟合 65

4.2.1 自迥归过程的参数估计 65

4.2.2 自迥归过程阶的确定 69

4.3.1 移动平均过程的参数估计 70

4.3 移动平均过程的拟合 70

4.3.2 移动平均过程阶的确定 73

4.4 混合模型的参数估计 73

4.5 综合模型的参数估计 74

4.6 Box—Jenkins季节模型 74

4.7 残量分析 75

4.8 关于模型建立的一般评论 79

习题 80

5.1 引言 82

5 预测 82

5.2 单元法 83

5.2.1 趋势曲线的外推 84

5.2.2 指数修匀 84

5.2.3 Holt—Winters预测方法 87

5.2.4 Box—Jenkins预测方法 89

5.2.5 逐步自迥归 92

5.2.6 其它方法 93

5.3.1 多重迥归 94

5.3 多元法 94

5.3.2 计量经济模型 95

5.3.3 Box-Jenkins方法 96

5.4 预测方法的比较 96

5.5 一些实例 100

5.6 预报理论 104

习题 105

6 频域中的平稳过程 107

6.1 引言 107

6.2 谱分布函数 107

6.3 谱密度函数 112

6.4 连续过程的谱 115

6.5 实例 115

习题 120

7 谱分析 122

7.1 傅里叶分析 122

7.2 简单正弦模型 123

7.2.1 Nyquist频率 126

7.3 周期图分析 127

7.3.1 周期图和自协方差函数之间的关系 131

7.3.2 周期图的性质 132

7.4 谱分析：某些相容估计方法 133

7.4.1 截尾自协方差函数的变换 134

7.4.2 Hanning法 136

7.4.3 Hamming法 137

7.4.4 周期图的平滑化 138

7.4.5 快速傅里叶变换 140

7.5 频谱的置信区间 144

7.6 不同估计方法的比较 145

7.7 连续时间序列的分析 149

7.8 讨论 152

7.9 一个实例 158

习题 161

8.1 交互协方差函数与交互相关函数 162

8 二元过程 162

8.1.1 实例 164

8.1.2 估计 165

8.1.3 解释 166

8.2 交叉谱 167

8.2.1 实例 170

8.2.2 估计 173

8.2.3 解释 176

习题 176

9 线性系统 178

9.1 引言 178

9.2 时域中的线性系统 179

9.2.1 一些实例 180

9.2.2 脉冲响应函数 183

9.2.3 阶跃响应函数 184

9.3.1 频率响应函数 185

9.3 频域中的线性系统 185

9.3.2 增益与相位图 189

9.3.3 一些实例 191

9.3.4 输入和输出的一般关系 193

9.3.5 串联线性系统 199

9.3.6 滤波器的设计 201

9.4 线性系统的辩识 203

9.4.1 频率响应函数的估计 204

9.4.2 Box—Jenkins方法 208

9.4.3 含有反馈的系统 212

习题 215

10 一些其它的论题 217

附录Ⅰ 傅里叶变换、拉普拉斯变换及Z—变换 224

附录Ⅱ 狄拉克δ函数 228

附录Ⅲ 协方差 230

参考文献 232

习题解答 250