经济计量学PDF电子书下载

目录 1

第一章 导言 1

§1.1　什么是经济计量学 1

§1.2　经济计量学的研究对象与特点 3

§1.3　经济计量学的研究内容与步骤 6

第一篇　单方程线性回归模型 9

第二章　一元线性回归模型 9

§2.1　一元线性回归模型 9

§2.2　参数b0、b1的最小二乘估计 15

§2.3　最小二乘估计量的统计性质 24

§2.4　样本决定系数及回归直线拟合优度的检验 35

§2.5　随机项u的方差σ？的估计量 40

§2.6　最小二乘估计量的抽样分布及估计可靠性判定 44

§2.7　最小二乘估计量？、？的显著性检验 49

§2.8　参数b0和b1的区间估计 58

§2.9　回归方程的显著性F检验 61

§2.10 利用回归方程进行预测 65

§2.11　小结 73

思考题与练习题 81

第三章　多元线性回归模型 85

§3.1　多元线性回归模型 85

§3.2　参数的最小二乘估计 88

§3.3　参数估计式？的统计性质 96

§3.4　随机项u的方差σ？的估计量 101

§3.5　回归方程的显著性检验 106

§3.6　回归系数的显著性检验 112

§3.7　解释变量的选择 115

§3.8　利用多元回归方程进行预测 119

§3.9　计算实例 121

思考题与练习题 131

第四章　相关分析 134

§4.1　相关的概念 134

§4.2　相关系数 136

§4.3　偏相关系数 141

§4.4　复相关系数 148

思考题与练习题 150

第五章　非线性模型的估计 152

§5.1　直接代换转化 152

§5.2　对数法转化 156

§5.3　泰勒级数展开法转化 158

思考题与练习题 159

第六章　异方差 163

§6.1　广义最小二乘法 163

第二篇 古典模型假定违背的经济计量问题 163

§6.2　异方差性 170

§6.3　异方差模型OLS估计的后果 173

§6.4　异方差性检验 177

§6.5　异方差模型的经济计量方法 180

思考题与练习题 189

第七章　自相关 193

§7.1　自相关 193

§7.2　一阶自回归形式 195

§7.3　自相关模型OLS估计的后果 199

§7.4　自相关检验 205

§7.5　自相关模型的经济计量方法 214

思考题与练习题 225

第八章　多重共线 229

§8.1　多重共线性 229

§8.2　多重共线性模型OLS估计的后果 231

§8.3　多重共线性检验 235

§8.4　多重共线的解决方法 245

思考题与练习题 250

第九章　随机解释变量 252

§9.1　估计量的渐近性质 252

§9.2　随机解释变量模型OLS估计特性 257

§9.3　随机解释变量模型的经济计量方法 259

思考题与练习题 263

第十章　单方程模型的几个问题 265

§10.1　模型的设定误差 265

§10.2　样本观测值分组 269

§10.3　虚似变量 275

§10.4　滞后变量 281

思考题与练习题 285

第三篇　联立方程模型 287

第十一章　联立方程模型 287

§11.1　联立方程模型的概念 287

§11.2　模型的结构型 291

§11.3　模型的简化型 296

§11.4　递归模型 299

思考题与练习题 301

第十二章　模型的识别 303

§12.1　模型识别的概念 303

§12.2　模型识别的简化型条件 309

§12.3　模型识别的结构型条件 316

思考题与练习题 326

第十三章　联立方程模型的参数估计 328

§13.1 间接最小二乘法〔ILS〕 328

§13.2　工具变量法〔IV〕 339

§13.3　二阶段最小二乘法〔2SLS〕 343

§13.4　三阶段最小二乘法〔3SLS〕 357

思考题与练习题 365

第四篇　经济计量学的应用 370

第十四章　几种基本经济函数模型 370

§14.1　需求函数 370

§14.2　生产函数 377

§14.3　成本函数 387

§14.4　供给函数 392

§14.5　消费函数 393

思考题与练习题 395

第十五章　经济计量模型的应用 398

§15.1　结构分析 398

§15.2　预测 411

§15.3　政策评价 416

思考题与练习题 420

第十六章　宏观经济计量模型简介 421

§16.1　宏观经济计量模型设计概述 421

§16.2　宏观经济计量模型实例 422

附录 统计表 428

表1．正态曲线下的面积 428

表2．t分布的临界点 430

表3．x2分布的临界点 432

表4A．F0.01（v1,v2）的值 434

表4B．F0.05（v1,v2）的值 436

表5A．杜宾—瓦特森检验上下界（5％的上下界） 438

表5B．杜宾—瓦特森检验上下界（2.5％的上下界） 439

参考书目 440

后记 441