“名课精讲”金融学系列 金融计量学PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 金融计量学含义与学科发展 1

第二节 金融计量学在金融投资实践中的应用 3

第二章 概率论与统计基础 11

第一节 随机变量的统计特征 11

第二节 常用的概率分布 22

第三节 假设检验 31

第三章 回归模型及应用 40

第一节 经典线性回归模型的参数估计和统计检验 41

第二节 不满足古典假设时的计量经济问题 52

第三节 虚拟变量的应用 60

第四节 其他形式的回归模型 66

第四章 一元时间序列的分析方法及其应用 80

第一节 时间序列平稳性的相关概念 81

第二节 时间序列平稳性的检验 86

第三节 一元时间序列分析方法的应用 103

第五章 多元时间序列的分析方法与应用 111

第一节 协整的含义及在实证研究中的应用 112

第二节 协整检验与误差修正模型 116

第三节 向量自回归模型（VAR）与协整的Johnansen检验 125

第六章 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究 144

第一节 ARCH模型的产生背景和主要分类 144

第二节 ARCH模型族的检验与估计 151

第七章 资产定价模型的实证检验 161

第一节 资本资产定价模型实证检验的经典方法 161

第二节 中国股市CAPM实证检验案例 167

第三节 三因素模型实证检验的经典方法与案例 172

第八章 有效市场假说与事件研究法 185

第一节 有效市场假说的主要内容 185

第二节 有效市场假说的实证检验 189

第三节 事件研究法及其应用案例 193

第九章 利率期限结构理论与利率模型 209

第一节 利率的相关概念与计算 210

第二节 利率期限结构及收益率曲线 214

第三节 常见的利率模型 232

第十章 金融衍生产品定价理论与实现技术 242

第一节 随机过程与资产价格的变化 242

第二节 常见的期权及其定价公式 247

第三节 金融工程的组合分解技术 254

第四节 蒙特卡罗模拟方法及应用 256

参考文献 267

附表 275

后记 284