计量经济学教程PDF电子书下载

第一章 绪论 1

学习目标 1

第一节 计量经济学概述 1

一、计量经济学的定义 1

二、计量经济学的发展简史 2

三、计量经济学在经济学中的地位 7

第二节 计量经济学的三大内容体系 7

一、理论计量经济学与应用计量经济学 7

二、经典计量经济学和非经典计量经济学 8

三、微观计量经济学和宏观计量经济学 8

第三节 应用计量经济学的主要研究步骤 9

一、模型的建立 9

二、参数的估计 10

三、模型的检验 10

第四节 计量经济学模型的应用 10

一、结构分析 10

二、经济预测 11

三、政策评价 11

四、检验与发展经济理论 12

本章小结 13

本章关键词 13

复习思考题 13

第二章 一元线性回归模型 14

学习目标 14

第一节 一元线性回归模型 14

第二节 一元线性回归的基本概念 15

一、散点图 15

二、总体回归函数 16

三、随机干扰项 16

四、样本回归函数 17

第三节 一元线性回归模型的参数估计 19

一、最小二乘估计法的经典假定 19

二、普通最小二乘法（OLS） 20

三、最小二乘估计量的性质 23

四、极大似然法 25

第四节 一元线性回归模型的统计检验 27

一、对模型的经济意义检验 27

二、拟合优度检验 27

三、回归系数估计量的假设检验 29

第五节 一元线性回归模型的预测 32

一、均值预测 33

二、个值预测 33

第六节 案例分析 34

一、建立工作文件 35

二、数据的输入 36

三、估计参数 36

四、模型检验 37

五、预测 38

本章小结 40

本章关键词 40

复习思考题 40

第三章 多元线性回归模型 43

学习目标 43

第一节 多元线性回归模型及假定 43

一、多元线性回归模型 43

二、多元线性回归模型的若干假定 45

第二节 多元线性回归模型的参数估计 46

一、普通最小二乘法 46

二、极大似然法估计 48

三、参数估计量的性质 49

第三节 多元线性回归模型的统计检验 53

一、模型的拟合优度检验 53

二、回归方程的显著性检验（F检验） 55

三、显著性检验（t检验） 56

第四节 多元线性回归模型的置信区间 58

一、点估计值 58

二、参数估计量的置信区间 58

三、预测值的置信区间 59

第五节 受约束回归 61

一、模型参数的线性约束 61

二、对回归模型增加或减少解释变量 64

三、参数的稳定性 65

四、三大经典的非线性约束检验 67

第六节 案例分析 69

本章小结 72

本章关键词 73

复习思考题 73

第四章 线性回归模型的扩展 77

学习目标 77

第一节 异方差性 77

一、异方差的基本知识 77

二、异方差的原因与后果 78

三、异方差的检验 80

四、异方差的修正 83

第二节 自相关性 85

一、自相关性的基本知识 85

二、自相关性产生的原因与后果 86

三、自相关性的检验 88

四、自相关性的修正 92

五、自相关系数的估计 94

第三节 多重共线性 95

一、多重共线性的基本知识 95

二、多重共线性产生的原因与后果 96

三、多重共线性的检验 98

四、多重共线性的修正 100

第四节 案例分析 102

一、案例一：异方差性 102

二、案例二：自相关性 106

三、案例三：多重共线性 111

本章小结 114

本章关键词 115

复习思考题 116

第五章 特殊变量 119

学习目标 119

第一节 虚拟变量 119

一、虚拟变量及其作用 119

二、虚拟变量的设置 120

三、虚拟变量的特殊应用 125

第二节 随机解释变量 130

一、随机解释变量问题 130

二、随机解释变量的后果 131

三、工具变量法 132

四、案例分析 135

第三节 滞后变量 137

一、滞后变量的含义 137

二、滞后变量模型的种类 137

三、分布滞后模型的估计 138

四、自回归模型 144

五、一阶自回归模型的估计 149

本章小结 150

本章关键词 150

复习思考题 150

第六章 联立方程模型 153

学习目标 153

第一节 联立方程模型的概念 153

一、联立方程模型及其特点 153

二、联立方程模型中变量的分类 154

三、联立方程模型中方程的分类 155

四、联立方程模型的偏倚性 155

第二节 联立方程模型的分类 156

一、结构式模型 156

二、简化式模型 157

三、递归式模型 159

第三节 联立方程模型的识别 160

一、联立方程模型识别的概念 160

二、联立方程模型的识别类型 160

三、联立方程模型的识别条件 163

第四节 联立方程模型的参数估计 166

一、联立方程模型参数估计方法的选择 166

二、联立方程模型的参数估计方法 166

三、联立方程模型的检验 171

第五节 案例分析 173

一、研究目的与思路 173

二、模型设定 173

三、模型的识别 173

四、宏观经济模型的估计 175

本章小结 179

本章关键词 180

复习思考题 180

第七章 非线性方程模型 182

学习目标 182

第一节 非线性方程模型的分类 182

一、可直接线性化的非线性模型 183

二、不可直接线性化的非线性模型 184

三、简单的非线性单方程计量经济学模型应用举例 186

第二节 二元离散选择模型 188

一、二元离散选择模型的经济背景 188

二、线性概率模型及二元选择模型的形式 189

三、二元选择模型的估计问题 190

四、二元选择模型的假设检验问题 191

第三节 二元Logistic离散选择模型及其参数估计 192

一、Logistic回归概述 192

二、Logistic回归模型估计 193

三、在EViews中构建模型估计参数 195

第四节 二元Probit离散选择模型及其参数估计 201

第五节 二元Tobit离散选择模型及其参数估计 205

一、Tobit离散选择模型的现实背景——受限因变量问题 205

二、Tobit离散选择模型 206

三、Tobit离散选择模型的EViews应用举例 207

第六节 二元离散选择模型系数的经济含义 210

一、期望值的边际函数 210

二、系数的边际含义 213

本章小结 213

本章关键词 214

复习思考题 214

第八章 时间序列模型 217

学习目标 217

第一节ARMA模型中的基本概念 217

一、随机过程与时间序列 217

二、理论自协方差、自相关函数与偏自相关函数 218

三、样本自协方差、自相关函数与偏自相关函数 219

四、ARMA模型 220

第二节 随机时间序列分析模型 221

一、时间序列平稳性识别 221

二、ARMA模型识别 223

三、ARMA（p， q）模型的参数估计 226

四、模型诊断 227

五、模型预测 228

六、非平稳时间序列建模 234

第三节 单整与协整检验 239

一、单整与维纳过程 239

二、单位根的DF检验 239

三、协整分析 245

第四节VAR模型 250

一、多维时间序列 250

二、向量自回归过程 250

三、向量自回归过程下的协整检验 260

本章小结 265

本章关键词 265

复习思考题 265

第九章 面板数据模型 270

学习目标 270

第一节 面板数据 270

第二节 面板数据回归模型 272

一、面板数据回归模型的一般形式 272

二、面板数据回归模型的分类 273

第三节 混合回归模型 277

一、混合回归模型的估计 277

二、混合回归模型的设定检验 279

三、混合回归模型应用 279

第四节 固定效应回归模型 283

一、个体固定效应模型 283

二、时点固定效应模型 285

三、时点个体固定效应模型 287

第五节 随机效应回归模型 290

一、个体随机效应回归模型 290

二、个体时点随机效应模型 294

第六节 变系数回归模型 296

第七节Hausman检验 297

一、Hausman检验的设定 297

二、Hausman检验的应用 299

第八节 面板数据的单位根检验和协整检验 304

一、面板数据的单位根检验 304

二、面板数据的协整检验 306

第九节EViews软件的相关操作 309

一、建立数据文件 309

二、面板数据模型设定检验 311

第十节 动态面板数据回归模型 317

一、动态面板数据模型的估计 317

二、存在外生变量的动态面板数据模型 325

三、动态面板数据模型的应用 326

本章小结 328

本章关键词 329

复习思考题 329

第十章 空间计量经济模型 332

学习目标 332

第一节 空间计量经济学概述 332

一、空间计量经济学的缘起与发展 332

二、空间计量经济学与相关学科的关系 334

三、理论空间计量经济学和应用空间计量经济学 335

第二节 空间回归分析基础 336

一、空间效应的分类 336

二、空间依赖性 337

三、空间异质性 339

第三节 空间权重矩阵的设定和选择 339

一、空间滞后和空间权重矩阵 340

二、基于邻近的空间权重矩阵 341

三、基于距离的空间权重矩阵 343

四、空间权重矩阵的选择 344

第四节 空间自相关的检验 346

一、空间自相关的形式表达 346

二、探索性空间数据分析 347

第五节 空间线性回归模型 352

一、空间线性回归模型的设定 352

二、空间线性回归模型的估计及检验 356

第六节 空间计量的实证例子 359

一、GeoDa软件介绍 360

二、GeoDa软件的空间相关分析功能 361

三、中国居民消费与经济增长的空间计量分析 363

本章小结 364

本章关键词 365

复习思考题 365

附录 统计分布表 367

参考文献 380