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目录 1

第1章　时间序列分析简介 1

1.1　引言 1

1.2　时间序列的定义 2

1.3　时间序列分析方法 2

1.3.1　描述性时序分析 2

1.3.2　统计时序分析 3

1.4　时间序列分析软件 5

1.5　习题 6

1.6　上机指导 6

1.6.1　SAS操作界面 6

1.6.2　创建时间序列SAS数据集 7

1.6.3　时间序列数据集的处理 11

2.1.1　特征统计量 16

2.1　平稳性检验 16

第2章　时间序列的预处理 16

2.1.2　平稳时间序列的定义 18

2.1.3　平稳时间序列的统计性质 20

2.1.4　平稳时间序列的意义 21

2.1.5　平稳性的检验 22

2.2　纯随机性检验 27

2.2.1　纯随机序列的定义 28

2.2.2　白噪声序列的性质 28

2.2.3　纯随机性检验 29

2.3　习题 34

2.4　上机指导 36

2.4.1　绘制时序图 36

2.4.2　平稳性与纯随机性检验 38

3.1.1　差分运算 41

第3章　平稳时间序列分析 41

3.1　方法性工具 41

3.1.2　延迟算子 42

3.1.3　线性差分方程 43

3.2　ARMA模型的性质 44

3.2.1　AR模型 44

3.2.2　MA模型 59

3.2.3 ARMA模型 65

3.3　平稳序列建模 68

3.3.1　建模步骤 68

3.3.2　样本自相关系数与偏自相关系数 69

3.3.3　模型识别 70

3.3.4　参数估计 74

3.3.5　模型检验 80

3.3.6　模型优化 82

3.4　序列预测 88

3.4.1　线性预测函数 88

3.4.2　预测方差最小原则 89

3.4.3　线性最小方差预测的性质 90

3.4.4　修正预测 95

3.5　习题 97

3.6　上机指导 101

3.6.1　模型识别 102

3.6.2　参数估计 104

3.6.3　序列预测 106

第4章　非平稳序列的确定性分析 108

4.1　时间序列的分解 108

4.1.1　Wold分解定理 108

4.1.2　Cramer分解定理 109

4.2　确定性因素分解 110

4.3　趋势分析 111

4.3.1　趋势拟合法 111

4.3.2　平滑法 114

4.4　季节效应分析 119

4.5　综合分析 122

4.6　X-11过程 127

4.7　习题 129

4.8　上机指导 131

4.8.1　拟合线性趋势 131

4.8.2　拟合非线性趋势 133

4.8.3　X-11过程 136

第5章　非平稳序列的随机分析 139

5.1.1　差分运算的实质 140

5.1　差分运算 140

5.1.2　差分方式的选择 141

5.1.3　过差分 145

5.2　ARIMA模型 146

5.2.1　ARIMA模型的结构 146

5.2.2　ARIMA模型的性质 147

5.2.3　ARIMA模型建模 149

5.2.4 ARIMA模型预测 152

5.2.5　疏系数模型 155

5.2.6　季节模型 159

5.3　Auto-Regressive模型 167

5.3.1 模型结构 167

5.3.2 残差自相关检验 169

5.3.3　模型拟合 172

5.4.1　异方差的影响 175

5.4　异方差的性质 175

5.4.2　异方差的直观诊断 176

5.5　方差齐性变换 179

5.6　条件异方差模型 182

5.6.1　模型结构 182

5.6.2　模型拟合 185

5.7　习题 191

5.8　上机指导 193

5.8.1　拟合ARIMA模型 193

5.8.2　拟合Auto-Regressive模型 196

5.8.3　拟合GARCH模型 203

第六章　多元时间序列分析 208

6.1　平稳多元序列建模 209

6.2　虚假回归 212

6.3　单位根检验 213

6.3.1　DF检验 214

6.3.2　ADF检验 218

6.3.3　PP检验 221

6.4　协整 225

6.4.1　单整与协整 225

6.4.2　协整检验 226

6.5　误差修正模型 229

6.6　习题 230

6.7　上机指导 232

附录1 240

附录2 256

附录3 259

参考文献 262