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目录 1

第一章　利息的基本概念 1

1.1　利息度量 2

1.2　实质利率 4

1.3　单利和复利 5

1.4　实质贴现率 7

1.5　名义利率和名义贴现率 11

1.6　利息强度 14

1.7　价值等式 19

1.8　投资期的确定 21

1.9　未知时间问题 22

1.10　未知利率问题 25

习题一 26

第二章 年金 30

2.1　期末付年金 30

2.2　期初付年金 34

2.3　永续年金 39

2.4　非标准期的年金问题 40

2.5　年金的未知利率问题 44

2.6　变利率年金 50

2.7　付款频率与计息频率不同的年金 52

2.8　基本变额年金 61

2.9　更一般的变额年金 67

2.10　连续年金 69

习题二 72

第三章　收益率 76

3.1　贴现现金流分析法 77

3.2　收益率的定义 79

3.3　收益率的惟一存在性 81

3.4　再投资收益率 84

3.5　基金收益率的近似计算 88

3.6　时间加权收益率 92

3.7　投资组合法与投资年度法 96

3.8　资本预算 100

习题三 103

第四章　分期偿还与偿债基金 107

4.1　未偿还贷款余额 107

4.2　分期偿还表 110

4.3　偿还频率与计息频率不同的分期偿还表 115

4.4　变额偿还支付 117

4.5　连续偿还的分期偿还表 120

4.6　诚实信贷 122

4.7　不动产抵押贷款 125

4.8　偿债基金 128

4.9　支付频率与计息频率不同的偿债基金法 132

4.10　变额偿还的偿债基金 133

习题四 136

第五章　债券与其他证券 140

5.1　债券的定价 140

5.2　溢价与折扣 143

5.3　付息日之间债券的价值 147

5.4　收益率的确定 150

5.5　通知偿还债券 153

5.6　系列债券 155

5.7　债券讨论的一般情况 156

5.8　其他证券 157

习题五 163

第六章　其他的利息应用分析 167

6.1 APR的近似方法 167

6.2　折旧方法 173

6.3　投资成本 179

6.4　卖空 180

6.5　利率与通货膨胀率 182

6.6　利率风险和不确定性利率 184

6.7　利率的期限结构 187

6.8　利率假设 189

6.9　久期 190

6.10　免疫 193

6.11 资产和负债的匹配 197

习题六 199

7.1　利息的本质 204

第七章　利息论的进一步经济学分析 204

7.2　利率水平的确定 210

7.3　利率的种类 211

7.4　利率的作用机制 211

7.5　利率杠杆的功能 212

附录 215

附录1　等价利率表 217

附录2　利息因子表 219

附录3 日期序数表 251

附录4　分期偿还表 252

后记 258