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目录 1

前言 1

第一部分 导论 3

第一章 金融市场的范畴和功能 3

第一节 金融资产、金融交易和金融市场 3

第二节 金融市场的使命 8

第三节 金融市场的各种功能 14

第四节 历史视角中的金融市场功能 18

本章小结 28

基本概念 29

复习思考题 29

本章参考文献 30

第一节 金融市场的分类 32

第二章 金融市场的机构和工具 32

第二节 金融市场的机构 37

第三节 金融市场的工具 42

本章小结 50

基本概念 50

复习思考题 50

本章参考文献 50

第三章 交易机制与金融市场 52

第一节 金融市场功能的实现——从交易机制角度看金融市场 52

第二节 交易机制与金融市场的价格发现 56

第三节 交易机制、价格形成、价格发现——信息和策略的互动 60

第四节 价格的作用——进一步认识金融市场功能实现的微观基础 68

本章小结 74

本章参考文献 75

基本概念 75

复习思考题 75

第二部分 金融市场交易机制 79

第四章 狭义交易机制 79

第一节 概述 79

第二节 交易机制的分类与比较 82

第三节 交易机制的执行过程 86

第四节 交易机制的价格确定过程 89

第五节 交易技术系统的变迁与交易机制的改变 98

本章小结 102

基本概念 103

复习思考题 103

本章参考文献 104

第一节 广义交易机制概述 105

第五章 广义交易机制 105

第二节 市场规则与市场运行 109

第三节 市场参与者与市场运行 114

第四节 信息结构与市场运行 120

本章小结 136

基本概念 137

复习思考题 137

第六章 金融市场交易机制比较 138

第一节 交易技术 139

第二节 交易规则 148

第三节 信息披露机制 157

第四节 市场参与者 162

第五节 金融工具 165

本章小结 169

基本概念 170

复习思考题 170

本章参考文献 170

第三部分 金融市场交易机制设计 173

第七章 流动性 173

第一节 流动性的概念和意义 173

第二节 衡量流动性的方法 178

第三节 关于流动性的经典模型 192

第四节 影响流动性的因素 207

本章小结 213

基本概念 213

复习思考题 214

第一节 透明度的定义、度量和影响因素 215

第八章 市场透明度 215

第二节 透明度与流动性 221

第三节 透明度、信息披露与市场交易机制 228

本章小结 233

基本概念 233

复习思考题 233

本章参考文献 233

第九章 市场稳定性 236

第一节 波动性的衡量与影响因素 236

第二节 稳定性、透明度与流动性 249

第三节 稳定性与交易机制设计 253

本章小结 266

本章参考文献 267

基本概念 267

复习思考题 267

第十章 市场交易成本 270

第一节 直接交易成本 270

第二节 间接交易成本 273

第三节 运行成本与交易机制设计 284

本章小结 291

基本概念 293

复习思考题 293

本章参考文献 293

第四部分 金融市场效率 297

第十一章 金融市场效率的范畴与层次 297

第一节 金融市场效率的范畴 297

第二节 有效市场理论 302

第三节 金融市场效率的层次关系 311

本章小结 315

基本概念 315

复习思考题 315

本章参考文献 316

第十二章 交易机制与金融市场的功能和效率 317

第一节 交易机制与金融市场的功能 317

第二节 交易机制与金融市场效率 324

第三节 设计更有效率的金融市场交易机制 329

本章小结 334

基本概念 335

复习思考题 335

本章参考文献 335