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上篇 市场基础 1

第一章 外汇市场 1

第一节 外汇市场概述 1

一、外汇市场的基本概念 1

二、外汇市场的参与者 2

三、外汇市场的主要特点 4

四、世界主要外汇市场 7

第二节 外汇与汇率 13

一、外汇的概念 13

二、汇率的概念 13

三、汇率的标价法 13

四、汇率的分类 17

五、交叉汇率的计算 20

第二章 货币市场 25

第一节 货币市场概况 25

一、货币市场 25

二、货币市场的参与者 32

三、货币市场的划分 35

第二节 主要融资工具 37

一、同业拆放 37

二、短期国库券 47

三、可转让定期存单 50

四、商业本票 57

五、银行承兑汇票 57

六、贴现 58

七、回购协议和反回购协议 60

中篇 外汇交易 63

第三章 外汇买卖 63

第一节 即期外汇买卖 63

一、外汇买卖 63

二、即期外汇买卖的概念 66

三、即期外汇买卖范例 67

四、即期外汇买卖的交易步骤 70

五、即期外汇买卖报价技巧 73

第二节 远期外汇买卖 76

一、远期外汇买卖的概念 76

二、远期汇率 78

三、远期交叉汇率的计算 90

四、择期交易的汇率确定 93

五、远期外汇买卖实例 95

第三节 调期外汇买卖 97

一、调期外汇买卖的概念 97

二、调期汇率的运用 102

三、不规则天数的调期汇率 115

四、调期外汇买卖交易实例 116

五、调期外汇买卖的应用 118

第四章 外汇期权 125

第一节 外汇期权基本概念 125

一、期权的发展 125

三、外汇期权的分类 126

二、外汇期权的概念 126

四、外汇期权的要素 129

五、外汇期权交易实例 132

第二节 标准外汇期权 134

一、买入买权 134

二、买入卖权 137

三、卖出买权 139

四、卖出卖权 141

第三节 外汇期权的价格 143

一、外汇期权的价值 144

二、决定期权价格的主要因素 148

三、波动率 149

四、外汇期权定价模型 151

五、外汇期权的参数分析 156

第四节 外汇期权组合 168

一、合成买权 168

二、合成卖权 171

三、同价对敲 172

四、异价对敲 176

五、看涨差额 179

六、看跌差额 183

七、蝶式差额 186

第五节 非标准外汇期权 195

一、障碍期权 195

二、一揽子期权 204

三、平均价期权 206

四、数字式期权 209

五、其它 210

六、非标准期权的风险管理 211

第五章 金融互换 213

第一节 货币互换 213

一、金融互换的产生 213

二、货币互换的概念 214

三、货币互换的运用 217

四、货币互换的风险 222

第二节 利率互换 223

一、利率互换的产生 223

二、利率互换的概念 224

三、利率互换的运用 229

四、货币利率交叉互换 235

五、互换期权 239

第六章 其它金融工具 242

第一节 金融期货 242

一、期货市场与期货交易 242

二、期货交易的特点 243

三、外汇期货合约 246

四、利率期货 250

第二节 远期利率协议 254

一、远期利率协议的概念 254

二、远期利率协议的主要内容 255

三、远期利率协议的报价 259

五、交易实例 261

四、远期利率协议的交割 261

六、远期利率协议的应用 263

第三节 利率期权及其它 268

一、利率期权 268

二、利率上限 271

三、利率下限 275

四、利率上下限 278

下篇 市场分析与风险管理 282

第七章 市场分析 282

第一节 基础分析 282

一、经济因素 282

三、其它因素 299

第二节 技术分析 304

一、技术图表 305

二、趋势分析 310

三、形态分析 324

四、移动平均线分析 338

五、技术指标分析 343

第八章 风险管理 354

第一节 外汇交易的风险分析 354

一、市场风险 354

二、信用风险 357

三、流动性风险 360

四、经营风险 361

五、法律风险 361

第二节 交易室及其风险管理 362

一、交易室的基本组成 362

二、交易室的业务操作 365

三、交易室的风险管理 368

第三节 企业财务与风险管理 373

一、财务部门的风险管理职能 373

二、汇率风险及其管理 374

三、利率风险及其管理 381

附录 世界各国货币名称一览表 384

二、政治因素 99