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中国期货市场及其发展问题（代前言） 1

第一章 期货市场的起源 7

1．1 期货市场是怎样形成的？ 7

1．2 现代期货市场最早产生于何处？ 8

1．3 现代期货市场与早期期货市场的联系与区别？ 9

1．4 期货与现货、期货交易与远期交易的区别？ 10

1．5 中国为什么要发育期货市场？ 11

1．6 怎样把握期货市场的发育条件和过程？ 11

第二章 期货市场的组织结构与功能 13

2．1 怎样进行期货市场选址？ 13

2．2 期货市场的基本组织结构如何？ 14

2．3 期货市场具有哪些功能？ 16

2．4 怎样利用期货市场的价格风险转移功能？ 17

2．5 期货市场的价格发现功能是怎样实现的？ 18

2．6 如何发挥期货市场的平等竞争功能？ 19

2．7 怎样发挥期货市场的稳定功能？ 20

第三章 期货交易所 22

3．1 什么是期货交易所？ 22

3．2 期货交易所在期货市场中的职能和作用是什么？ 23

3．3 创立期货交易所需要具备什么条件？ 25

3．4 发起人组织创办期货交易所时具体应做哪些工作？ 25

3．5 什么是期货交易所会员制？ 26

3．6 期货交易所的会员主要有哪几种类型？ 27

3．7 如何申请获得期货交易所会员资格？ 28

3．8 期货交易所的会员有哪些权利和义务？ 28

3．9 期货交易所的理事会或董事会是怎样组成的？它有哪些职责？ 29

3．10 期货交易所理事会或董事会的内部结构是个什么样子？ 30

3．11 期货交易所的下属委员会有哪些职责？ 30

3．12 期货交易所的行政机构是怎样设置的？ 31

3．13 为何要在期货交易所内设交易池？ 31

3．14 在期货交易所里从事期货交易的有哪几种人？ 32

3、15 期货交易所的基本管理制度包括哪些内容？ 33

3．15 期货交易所民主管理和监督制度的基本内容有哪此？ 33

第四章 期货结算与保证公司 37

4．1 什么是结算公司？ 37

4．2 什么是保证公司？ 38

4．3 结算公司与保证公司是什么关系？ 38

4．4 期货结算公司的功能是什么？ 39

4．5 期货结算公司出现之前，结算业务是如何进行的？ 40

4．6 结算会员和非结算会员有何异同？ 41

4．7 结算会员和非结算会员在交易过程中必须遵守哪些规则和程序？ 41

4．8 《公开市场》条例的内涵是什么？ 42

4．9 如何组建和选择财务结算保证公司？ 42

4．10 如何开展财务结算保证公司的业务？ 43

4．11 怎样确定、收取和使用履约保证金？ 45

4．12 履约保证金有什么作用？如何确定保证金额度？ 46

4．13 怎样进行期货市场审计？ 47

4．14 期货合约的交割有哪几种方式？它们是如何进行的？ 48

第五章 期货交易经纪人 50

5．1 什么是经纪人公司？ 50

5．2 什么是经纪人公司的注册代表？它与经纪人是什么关系？ 50

5．3 为什么在期货市场上要有经纪人？ 51

5．4 怎样发展期货经纪业？ 52

5．5 期货经纪商的设立必须具备什么条件？ 53

5．6 设立期货经纪商要履行哪些手续？ 54

5．7 怎样选择经纪人进入期货市场？ 54

5．8 充当经纪人必须具备什么条件？ 55

5．9 经纪人公司的主要收入来源有哪些？ 55

5．10 经纪人公司的主要支出包括什么内容？ 56

5．11 经纪人公司的代理人应为潜在客户提供哪些资料？ 56

5．12 经纪人是怎样收取佣金和手续费的？ 57

5．13 经纪人公司的组织机构是怎样设置的？ 57

5．16 交易所、结算公司（行）、经纪行（人）三者间是什么关系？ 58

5．15 期货交易客户如何在经纪公司开户？ 58

5．14 经纪人公司应为客户设置哪几种帐户？ 58

第六章 期货市场的管理与监督 60

6．1 期货市场管理的主要原则是什么？ 60

6．2 怎样通过立法管理期货市场？ 61

6．3 商品期货交易委员会的机构是怎样设置的？ 62

6．4 商品期货交易委员会在行使其职责时，可采取的主要手段有哪些？ 64

6．5 商品期货交易委员会如何加强对交易所业务活动的管理？ 64

6．6 全国期货协会有哪些职责？ 65

6．7 怎样监督和管理各类期货经纪人？ 66

6．8 期货交易仲裁机构是怎样运作的？ 67

6．9 在期货交易中怎样甄别和处置冒犯行为？ 68

6．10 怎样稽查和处置期货交易中的违法和渎职行为？ 69

第七章 期货交易所的运作 70

7．1 如何进入期货市场？ 70

7．2 期货交易的基本流程是怎样的？ 71

7．3 交易所的交易时间是怎样确定的？ 72

7．4 为何要设期货交易停板额制？ 74

7．5 怎样进行期货交易票据的传递？ 75

7．6 怎样计算金融工具的储藏费用？ 76

7．7 如何依据储藏费用的变动方向调整经营策略？ 78

7．8 如何利用期货市场上的储藏费用的变动减亏增盈？ 80

7．9 在交易场内，交易者是以什么方式叫价的？ 81

7．10 为什么说交易所能起价格晴雨表的作用？ 82

7．11 期货价格报告制度及其意义何在？ 83

7．12 什么是标准的期货合约和标准商品？ 84

7．13 期货合约是如何拍卖的？ 86

7．14 交易者身份有哪几种？ 86

7．15 交易所交易指令的发送程序是怎样的？ 88

7．16 常用指令（订单）的基本形式有哪些？ 89

7．17 什么是期货转现货？ 90

7．18 怎样进行到期期货合约的实物交割？ 91

8．1 货价格是怎样形成的？ 93

第八章 期货价格与期货行情 93

8．2 影响期货价格的因素主要有哪些？ 94

8．3 期货价格与现货价格有何关系？ 95

8．4 实行价格保险的方式有哪些？ 96

8．5 期货价格走势有哪几种基本形式？ 96

8．6 分所期货价格变动趋势的方法有哪些？ 97

8．7 基本性分析法包括哪几大要素？ 98

8．8 技术性分析法与基本性分析法有何不同？ 99

8．9 什么是柱线图？ 101

8．10 什么是点数图？如何绘制点数图？ 101

8．11 什么是蜡烛线图？ 104

8．12 移动平均法的具体内容是什么？怎样用它分析价格趋势？ 105

8．13 逆向判定法在预测期货行情中有何意义？ 107

8．14 期货价格走势中支撑和阻力如何变化？ 108

8．15 趋势跟随法有何规则？ 110

8．16 如何画出价格趋势线？ 111

8．17 如何使用价格趋势线？ 112

8．18 怎样分析和处理价格趋势线的突破？ 114

8．19 怎样画柱线图？ 116

8．20 如何利用价格图形分析下单？ 118

8．21 利用图形进行期货买卖应遵循哪些法则？ 119

8．22 怎样利用对称三角形图判断期货行情？ 122

8．23 移动平均线的特性及其意义？ 124

8．24 如何利用移动平均线研究判断期货市场行情？ 126

8．25 点数图有哪些优缺点？ 127

8．26 反转型图的特性如何？ 129

8．27 V型反转有什么先决条件？ 130

8．28 怎样进行当日时间指数分析？ 132

8．29 什么是道氏理论？ 134

8．30 何谓MACD理论？ 135

8．31 KD．J的研究判断方法如何？ 137

8．32 RSI判断有何特点？ 138

8．33 如何用“未平仓合约数”预测期货市场走势？ 140

8．34 未平仓合约的分析法则有哪些？ 141

8．35 怎样利用价格预测方法发现交易过度行为？ 142

第九章 期货基差 145

9．1 什么是基差？ 145

9．2 如何计算物质商品期货的基差？ 146

9．3 如何计算金融工具期货的基差？ 147

9．4 如何利用价差进行期货交易？ 149

9．5 如何分析和预测物质商品基差的变化？ 150

9．6 如何分析和预测金融期货基差的变化？ 152

9．7 影响基差的因素有哪些？ 153

9．8 怎样预测基差波动对套期保值的不利影响？ 154

9．9 基差及保价与银行的关系如何？ 156

9．10 什么是基差图？ 157

9．11 什么是基差交易？ 159

9．12 什么是基差风险？ 161

10．1 什么是套期保值？ 163

第十章 期货保值 163

10．2 期货市场中的套期保值有哪几种类型？ 164

10．3 在期货交易中从事套期保值的有哪几类人？ 165

10．4 为什么说套期保值和投机是期货市场的两大基本要素？ 167

10．5 如何做预先套期保值？ 168

10．6 如何利用互换交易进行保值？ 169

10．7 如何区别加权套期保值法与一般性套期保值法？ 171

10．8 怎样做加权套期保值？ 172

10．9 怎样做空头套期保值？ 173

10．10 怎样做多头套期保值？ 175

10．11 怎样做轮番套期保值？ 176

10．12 怎样做交叉套期保值？ 178

10．13 如何做双重对冲保值？ 179

10．14 怎样做资产保值和负债保值？ 180

10．15 怎样做比率套期保值？ 182

10．16 如何在期货市场上选择套期保值策略？ 183

11．1 投机在期货市场中有什么作用？ 186

第十一章 投机与套利 186

11．2 投机商在期货市场中充当什么角色？ 187

11．3 怎样利用投机顺利实现套期保值？ 189

11．4 期货交易所怎样利用投机的杠杆作用？ 190

11．5 国家订货在期货市场中有什么作用？ 192

11．6 从事投机应掌握哪些基本原则？ 193

11．7 如何进行投机预测？ 194

11．8 投机商怎样提高经营能力和投机技巧？ 196

11．9 投机商怎样利用价格波动获利？ 197

11．10 如何利用价格预测方法发现投机机会？ 199

11．11 如何设计、下这套期图利的交易指令？ 200

11．12 如何进行套期图利合约的报价？ 202

11．13 从事套期图利能获得哪些好处？ 203

11．14 什么叫牛市套利和熊市套利？ 204

12．9 在何种情况下交易者卖出看涨期权或看跌期权 206

11．15 怎样利用牛市套利和熊市套利？ 206

11．16 怎样做跨期套利交易？ 207

11．17 怎样进行跨市场套利交易？ 208

11．18 怎样做跨商品套利交易？ 210

11．19 怎样做蝶式套利交易？ 212

11．20 怎样做水平套利交易？ 213

11．21 怎样做垂直套利交易？ 215

11．22 怎样做盒式套利交易？ 216

11．23 怎样做双重套利交易？ 217

11．24 如何做限制风险的套利交易？ 219

11．25 从事套利交易应遵循什么原则？ 220

11．26 在期货买卖过程中如何正确使用限价定单和市价单 221

11．27 如何选择止损点？ 222

11．28 怎样选定价格数列？ 224

第十二章 期权交易 226

12．1 什么是期权交易？它包括哪些要素？ 226

12．2 期权交易与期货交易有何异同？ 227

12．3 期权交易有哪些种类？ 228

12．4 期权交易者如何对冲在手的交易部位？ 230

12．5 期权的内涵价值是什么？如何计算？ 231

12．6 期权的时间价值是什么？ 232

12．7 影响期权权利金的因素主要有哪些？ 234

12．8 如何利用看涨、看跌期权防止相关市场价格变化引起的损失？ 235

12．10 如何做双向期权交易？ 238

12．11 什么是实值期权？ 239

12．12 什么是虚值期权？ 240

12．13 什么是两平期权？ 241

第十三章 商品期货 244

13．1 我国现阶段农产品批发市场的性质是什么，已具有哪些作用？ 244

13．2 商品期货主要有哪几种类型？ 245

13．3 从事农产品期货交易应了解哪些情况？ 246

13．4 棉花期货在国内和国际市场上占有什么地位？ 247

13．5 如何做棉花期货交易？ 248

13．5 小麦期货的特性是什么？有哪些因素影响着小麦期货的价格？ 249

13．7 在小麦期货交易中如何进行套期保值和投机？ 250

13．8 大豆期货的特性是什么？ 251

13．9 如何做大豆、豆油或豆饼的期货套利？ 252

13．10 玉米期货的特性是什么？ 253

13．11 如何参与红豆期货交易？ 253

13．12 如何做原糖期货交易？ 254

I3．13 怎样做咖啡期货交易？ 255

13．14 可可期货交易有哪些特殊性？ 256

13．15 如何做生猪期货交易？ 257

13．16 怎样做蚕茧（生丝）期货交易？ 258

13．17 羊毛期货的价格变动有哪些规律？ 259

13．18 怎样做木材期货交易？ 260

13．19 做石油期货交易应注意什么？ 261

13．20 怎样做金属期货交易？ 262

14．1 金融期货是如何产生的？ 264

第十四章 金融期货 264

14．2 金融期货与商品期货有何异同？ 265

14．3 金融期货主要包括哪些类型？ 266

14．4 外汇期货交易是怎样形成的，其意义是什么？ 266

14．5 国外外汇期货交易的现状及其做法如何？ 268

14．6 如何操作外汇期货的卖出套期保值和买入套期保值？ 270

14．7 国际利率工具期货的形成及其意义怎样？ 271

14．8 利率工具的分类、主要特征及其价格是如何决定的？ 272

14．9 什么是债券的过户记帐支付方式和回购条款？ 274

14．10 短期国库券期货合约具有哪些特征？ 275

14．11 为什么商业本票期货与可转让大额存单期货会经历波折和失败？ 277

14．12 什么是欧洲美元？为什么欧洲美元期货获得了成功？ 278

14．13 中长期利率工具有哪些种类？它们的特点是什么 280

14．14 各种中长期利率工具期货合约的发展有哪些特点？ 281

14．15 什么是股票市场指数？其基本计算方法如何？ 282

14．16 与股票指数期货相关的股票指数的构成如何？ 284

14．17 股票价格指数期货的产生及其意义？ 285

14．18 何谓股票价格指数期货的“牛市多头”交易？ 286

14．19 何谓股票价格指数期货的“熊市空头”交易？ 287

14．20 影响现汇汇率与期汇汇率差额的主要因素是什么 288

第十五章 国际期货经验 290

15．1 为什么说期货市场必须是开放性的？ 290

15．2 怎样利用国际性期货市场？ 291

15．3 期货交易应重视哪四大信息？ 292

15．4 美国期货市场的突出特点是什么？ 293

15．5 日本期货市场的突出特点是什么？ 294

15．6 澳大利亚期货市场的突出特点是什么？ 295

15．7 英国期货市场的突出特点是什么？ 296

15．8 香港期货市场的突出特点是什么？ 296

15．9 如何借鉴国际经验发展我国期货市场？ 298

15．10 从我国现行批发市场过度到期货市场还需创造哪些条件？ 299

后记 300