巴塞尔银行监管委员会文献汇编PDF电子书下载

第一编 基本的监管方法 1

巴塞尔委员会及其成员的历史（1997年4月） 3

有效银行监管的核心原则（1997年9月） 8

第一章 资本充足率和并表监管 37

统一资本计量与资本标准的国际协议（1988年7月颁布，1997年4月修订） 38

对银行国际业务的并表监管（1979年3月） 56

将一般储备金／一般呆账准备金纳入资本的建议（1991年2月） 58

第二章 信用风险的管理 63

大额信用风险的衡量与管理（1991年1月） 64

银行国际信贷的管理（国家风险的分析和国家风险的计量与控制）（1982年3月） 70

资产转让与证券化（1992年9月） 76

第三章 其他核心银行风险的管理 83

银行外汇头寸的监管（1980年8月） 84

利率风险管理原则（1997年9月） 88

银行表外风险管理（1986年3月） 110

计量与管理流动性的框架（1992年9月） 123

计算机和电讯系统中的风险（1989年7月） 134

防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动（1988年12月） 139

第二编 先进的监管方法 143

第一章 对衍生产品和表外风险的管理 145

衍生产品风险管理准则（1994年7月） 146

关于银行和证券公司衍生产品业务的监管信息框架（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1995年5月） 156

银行和证券公司交易及衍生产品业务的公开信息披露（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1995年11月） 179

关于银行和证券公司交易及衍生产品业务信息披露情况的调查（与证监会国际组织技术委员会的联合报告）（1996年11月） 186

第二章 资本充足率 199

关于资本协议市场风险补充规定的概述（1996年1月） 200

资本协议市场风险补充规定（1996年1月） 206

关于使用“返回检验”法检验计算市场风险资本要求的内部模型法的监管框架（1996年1月） 249

关于市场风险资本要求的内部模型法（1995年4月） 258

资本协议中关于远期外汇交易多边净额结算的解释（1996年4月） 268

第三编 国际监管问题 275

第一章 巴塞尔协定和最低标准 277

对银行国外机构的审批程序（1983年3月） 278

对银行国外机构的监利害原则（巴塞尔协定）（1983年5月） 281

银行监管当局之间的信息交流（巴塞尔补充协定）（1990年4月） 285

对国际银行集团及其境外机构的最低监管标准（1992年7月） 291

跨境银行监管（1996年10月） 294

第二章 与其他金融市场监管者的关系 311

银行业与证券业监管者之间的信息交流（1990年4月） 312

巴塞尔委员会和证监会国际组织在里昂高峰会议上的联合声明（1996年5月） 316

金融集团的监管（由银行、证券和保险业监管者三方小组准备）（1995年7月） 319

第三章 其他国际监管问题 325

银行监管者与外部审计师之间的关系——关于审计的国际宣言（与国际审计委员会联合发布，1989年7月） 326

巴塞尔委员会成员国的存款保险安排（修订版，1997年3月） 336

跨国银行的破产清算（1992年12月） 341

附录：《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》英文目录 353

后记 363