建立经济模型的技术PDF电子书下载

前言 1

第一章 什么是经济模型以及为什么要建立经济模型 4

1．一个假想经济的加速因子——乘数相互作用模型 4

2．AMI——一个简单的加速因子——乘数相互作用的计量经济模型 7

第二章 最小二乘回归的基本概念 20

1．什么是最小二乘法？为什么要使用它？ 20

2．怎样计算最小二乘回归系数？ 22

3．方程拟合优度的一些测度 25

4．自相关的测度及其用途 26

5．对每个解释变量的统计量 28

6．回归的矩阵表示 29

7．计算残差平方和的简捷方法 32

8．Mcxvals和导数——每个变量的重要性测度 34

9．假设检验，t和F统计量 36

10．最小二乘估计是最佳估计吗？ 39

11．如何与随机X矩阵共处：一致性估计 40

第三章 G回归程序入门 42

1．查看一个数据库 45

2．求助屏幕和修正版 45

3．基本回归 46

4．变量的简单变换 48

5．数据的数值输出 48

6．数据的图形显示 49

7 G中的日期 53

8．输入数据到G中，ed与add命令 53

9．预测、考虑季节变化 55

10．各种专用函数 60

11．带有参数的命令文件或自定义函数的设计 64

12．数据库及非正常退出G时的处理 66

13．数据库的压缩 68

14．设置G的默认配置 69

第四章 分布滞后和软约束 71

1．利用直接回归和软约束的分布滞后 71

2．软约束和建模者的工作 77

3．水桶式滞后 78

4．估计分布滞后的一种靠不住的方法 80

5．响应曲线 83

第五章 忠告和反例 86

第六章 补充技术 92

1．处理残差自相关的H—L技术 92

2．联立回归和似不相关回归 94

4．二阶段、系统二阶段和三阶段最小二乘法 100

3．具有移动平均误差项的方程 100

5．非线性回归 103

第七章 把方程放在一起以建立模型 105

1．AMI模型的结构 105

2．在计算机上建立AMI模型 109

3．大模型与含有矩阵方程的模型 121

第八章 美国的QUEST季度经济结构模型 123

1．NIPA及 QUEST模型的逻辑 123

2．QUEST的行为方程 128

3．对 QUEST进行检验 167

4．自己运行QUEST 171

附录： QUEST的主文件（Master文件） 173

第九章 用QUEST进行的一些政策试验 179

附录A G命令参考 193

附录B 美国国民收入帐户表选摘 215