计量经济学 方法和应用PDF电子书下载

第一章 结论 1

1．1 计量经济学 1

一、几个概念 1

二、计量经济学是一门经济学科 4

三、计量经济学模型的应用及其动向 6

四、计量经济学模型成功三要素 8

1．2 建立与应用计量经济学模型的步骤 9

一、理论模型的设计 9

二、样本数据的收集 12

三、模型参数的估计 16

四、模型的检验 16

第二章 单方程计量经济学模型 19

2．1 多元线性计量经济学模型及其参数估计 19

一、计量经济学方程的特征 19

二、多元线性计量经济学模型的普遍性 20

三、多元线性计量经济学模型的基本假设 22

四、多元线性计量经济学模型的参数估计（OLS） 23

五、样本容量问题 30

六、最大似然法（ML） 31

2．2 多元线性计量经济模型的统计检验与置信区间 34

一、拟合优度检验 34

二、方程显著性检验（F检验） 38

三、变量显著性检验（t检验） 39

四、参数估计量的置信区间 42

五、预测值的置信区间 44

2．3 违背基本假设的计量经济学问题 46

一、异方差性 46

二、序列相关 52

三、多重共线性 60

四、实际应用中的经验方法 63

五、随机解释变量问题 64

2．4 单方程计量经济学模型实例 67

一、我国粮食生产模型（一个对数线性模型） 67

二、我国人均消费基金模型（一个线性模型） 71

三、香港私人消费模型（一个半对数线性模型） 75

第三章 联立方程计量经济学模型 83

3．1 问题的提出 83

一、经济问题中联立方程模型的提出 83

二、计量经济学方法中联立方程问题的提出 84

3．2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 87

一、变量 87

二、结构式模型 88

三、简化式模型 91

四、参数关系体系 92

3．3 联立方程计量经济学模型的识别 94

一、模型识别的概念 94

二、简化式识别条件 100

三、结构式识别条件 102

四、证明：简化式识别条件与结构式识别条件是等价的 104

五、讨论：阶条件是确定过度识别的充分必要条件吗？ 107

六、一个识别约束的例子 109

七、实际应用中的经验方法 110

3．4 递归系统模型 114

3．5 联立方程模型的单方程估计方法 115

一、间接最小二乘法（ILS） 116

二、工具变量法（IV） 120

三、证明：ILS法也是一种工具变量方法 126

四、两阶段最小二乘法（2SLS） 128

五、证明：2SLS法也是一种工具变量方法 130

六、证明：2SLS估计量是渐近无偏的 132

七、证明：在结构方程恰好识别时，ILS、LV与2SLS参数估计量是等价的 136

八、2SLS和ILS应用中的一个实际问题——主分量方法的应用 139

九、有限信息估计方法之一种——最小方差比方法（LVR） 143

十、有限信息估计方法之一种——有限信息最大似然法（LIML） 145

十一、?级估计式 147

十二、讨论：如果结构方程是不可识别的，其参数是不可估计的 148

3．6 联立方程模型的系统估计方法 149

一、问题的提出 149

二、三阶段最小二乘法（3SLS） 151

三、完全信息最大似然法（FIML） 158

3．7 联立方程计量经济学模型估计方法的选择 161

一、识别与估计 162

二、讨论：实际上为什么许多模型采用OLS？ 162

三、不同参数估计方法的比较分析 164

3．8 联立方程计量经济学模型的检验 167

第四章 计量经济学的应用 170

4．1 计量经济学模型在定量经济研究中的作用 170

一、概述 170

二、结构分析 171

三、经济预测 178

四、政策评价 179

4．2 生产函数 181

一、有关生产函数的若干理论问题 181

二、一些重要的生产函数及其参数估计方法 186

三、生产函数应用中的几个实际问题 207

四、生产函数在技术进步分析中的应用 215

五、生产函数实例 219

4．3 需求函数 233

一、有关需求函数的若干理论问题 233

二、需求函数模型综述 241

三、需求函数应用研究中的几个实际问题 248

四、ELES的估计方法 253

五、需求函数实例 262

4．4 消费函数 268

一、消费函数 268

二、主要消费函数及其理论假设 269

三、中国消费函数研究中的几个问题 275

4．5 投资函数 279

一、投资函数 279

二、西方投资函数模型 279

三、中国投资函数研究中的几个问题 284

第五章 宏观计量经济模型 289

5．1 宏观计量经济模型 289

一、宏观经济模型的分类 289

二、宏观计量经济模型的设定理论 295

三、西方国家宏观计量经济模型 306

四、发展中国家宏观计量经济模型的方法特点 317

五、早期社会主义国家宏观计量经济模型 324

5．2 中国宏观计量经济模型案例分析 333

一、模型结构与方程体系 334

二、模型总体分析评价 353

三、主要模块及方程剖析 356

四、模型应用的评价 375

附录1 t分布的临界点 377

附录2 F分布 378

附录3 杜宾－瓦特森检验上下界 388

参考文献 590