计量经济学教程PDF电子书下载

上篇 计量经济学基础 1

第一章 计量经济学的统计学基础 1

第一节 总体、样本和随机函数 2

第二节 对总体的描述——随机变量的数字特征 13

第三节 对样本的描述——样本分布的数字特征 17

第四节 随机变量的分布——总体和样本的连接点 19

第五节 通过样本，估计总体（一）——估计量的特征 28

第六节 通过样本，估计总体（二）——估计方法 35

第七节 通过样本，估计总体（三）——假设检验 47

第八节 复习与提高 58

第二章 数据与模型 60

第一节 数据、变量和模型 60

第二节 方程形式 63

第三节 相关系数 64

第四节 复习与提高 68

第三章 最小二乘法（一）：一元线性回归 69

第一节 拟合直线性质 71

第二节 拟合优度的评价 75

第三节 复习与提高 80

第四章 最小二乘法（二）：含两个自变量的最小二乘法 84

第一节 含两个自变量的最小二乘法 84

第二节 二元回归最小二乘法解法又探 89

第三节 从另一个角度看估计系数 95

第四节 多重共线性 96

第五节 复习与提高 97

第五章 古典线性回归模型 101

第一节 有关ε■的古典模型假设 102

第二节 古典假设的一些内涵 106

第三节 高斯—马尔科夫定理 112

第四节 高斯—马尔科夫定理再探 119

第五节 复习与提高 127

第六章 正态条件下回归的推论 132

第一节 问题的引入 133

第二节 问题的预解决 134

第三节 派生的内容：自由度 135

第四节 回归系数的假设检验 136

第五节 预测 138

第六节 复习与提高 142

第七章 假设检验 143

第一节 t检验：对单个参数检验的方法 143

第二节 F检验的引入 146

第三节 一般假设检验：F检验 146

第四节 F检验的附加例子 149

第五节 调整后的相关系数■ 152

第六节 因果关系检验 153

第七节 复习与提高 158

第八章 虚拟变量 160

第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距 162

第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率 163

第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的斜率和截距 164

第四节 折线回归 165

第五节 复习与提高 167

第九章 时间序列软件包Micro—TSP简介 172

第一节 有关计算机的一些基本概念 172

第二节 如何进入Micro—TSP 174

第三节 复习与提高 181

第十章 异方差 182

第一节 异方差概述 185

第二节 如何发现异方差 186

第三节 异方差的后果 193

第四节 异方差的解决方法 200

第十一章 自相关 210

第一节 自相关概述 210

第二节 Durbin—Watson检验 211

第三节 自相关的处理方法 213

第四节 自相关误差下的回归过程 219

第五节 一阶自相关对最小二乘估计量的影响 223

第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验 227

第七节 DW检验的更为深入的结论 228

第八节 DW显著时的策略 229

第十二章 联立方程模型 232

第一节 概述 232

第二节 内生变量和外生变量 235

第三节 间接最小二乘法 236

第四节 识别问题 238

第五节 识别的充要条件 240

第六节 估计方法 242

第七节 运用最小二乘法估计联立方程组问题 253

第八节 复习与提高 257

第十三章 变量丢失与变量误加 259

第一节 解释变量的省略与丢失 259

下篇 计量经济学应用 259

第二节 解释变量的误加问题 263

第三节 调整后的相关系数■ 265

第十四章 虚拟因变量 272

第一节 线性概率模型和线性辨识模型 274

第二节 正态模型和逻辑斯特模型 278

第十五章 误差变量模型 294

第一节 古典误差变量模型 295

第二节 含有两个自变量的误差变量模型 297

第三节 反向回归 302

第四节 工具变量法 304

第五节 表征变量 308

第十六章 预期变量模型 311

第一节 幼稚预期模型 312

第二节 适应性预期模型 314

第三节 适应性预期模型的估计问题 317

第四节 两个例子 320

第五节 预期变量和调整时滞 323

第六节 具有适应性预期的部分调整模型 325

第七节 另一种分布时滞模型：多项式时滞 328

第八节 理性滞后 333

第九节 理性预期 334

第十节 对理性的检验 337

第十一节 在理性预期下需求和供给函数的估计问题 339

第十二节 理性预期中的序列相关问题 344

第十七章 Micro—TSP的一些高级功能简介 346

第一节 联立方程系统的估计方法 346

第二节 联立方程模型的输入与编辑 352

第三节 联立方程模型模拟 356

第十八章 如何建立和运用经济计量模型 361

第一节 经济计量模型的建模过程及其分析 362

第二节 模拟过程 366

第三节 模拟模型的评估方法 369

第四节 宏观经济计量模型实例（一）——理论模型与数据收集 373

第五节 宏观经济计量模型实例（二）——模型模拟与参数估计 395

第六节 宏观经济计量模型实例（三）——模型预测与政策分析 405

第十九章 经济计量模型的动态行为研究 409

第一节 模型的稳定性 410

第二节 模型的动态响应行为 415

第三节 动态脉冲响应函数与向量自相关 417

第四节 经济计量模型的修正与调整 420

第五节 随机模拟 422

第六节 有限数据的构模方法 424

第二十章 诊断检验、模型选择与限定检验 426

第一节 基于最小二乘残差的诊断检验 427

第二节 最小二乘残差的一些问题 429

第三节 其它类型的拟合残差 431

第四节 异常点的寻找方法 435

第五节 模型选择 436

参考书目 443

附表 445