期权定价理论及其应用PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 期权基础概念 1

第二节 随机过程基础 7

第三节 Ito定理的应用 17

第四节 期权组合策略 21

第五节 布莱克—斯科尔斯公式 29

第二章 布莱克—斯科尔斯方程的求解 34

第一节 偏微分方程及其边界条件 34

第二节 布莱克—斯科尔斯公式 40

第三节 各变量对价格的影响程度 50

第三章 布莱克—斯科尔斯公式的应用 55

第一节 布莱克—斯科尔斯模型的扩展 55

第二节 美式期权及自由边界问题 68

第三节 衍生证券定价的一般方法 82

第一节 有限差分方法基础 88

第四章 有限差分方法 88

第二节 美式期权的数值解 103

第三节 二项式方法原理 109

第五章 新型期权和路径依赖期权 117

第一节 基本类型 117

第二节 障碍期权 119

第三节 路径依赖期权 123

第四节 亚式期权定价 128

第五节 回望期权 135

第六节 交易成本的影响 143

第六章 随机利率模型与期权定价 148

第一节 债券定价 148

第二节 可转债定价 162

第三节 分布偏差的修正 166

主要参考文献 173

后记 182