回归分析与经济数据建模PDF电子书下载

第一章 有关预备知识 1

§1．1 向量与矩阵 1

§1．2 矩阵的分解和微商 11

§1．3 随机矩阵的数字特征 14

§1．4 四种重要的概率分布 16

§1．5 参数估计 20

§1．6 假设检验 22

思考与练习 25

第二章 回归分析概述 26

§2．1 经济变量间的统计关系 26

§2．2 回归方程与回归名称的由来 30

§2．3 回归分析的主要内容及其一般模型 32

§2．4 建立经济问题回归模型的过程 35

§2．5 回归分析应用与发展述评 44

思考与练习 47

第三章 一元线性回归 48

§3．1 一元线性回归模型 48

§3．2 参数β■、β■的估计 54

§3．3 最小二乘估计的性质 59

§3．4 回归方程的显著性检验 64

§3．5 残差分析 72

§3．6 回归系数的区间估计 76

§3．7 预测和控制 79

§3．8 本章小结与评注 88

思考与练习 93

第四章 多元线性回归 96

§4．1 多元线性回归模型 96

§4．2 回归参数的估计 100

§4．3 参数估计量的性质 107

§4．4 回归方程的显著性检验 111

§4．5 回归系数的显著性检验与置信区间 116

§4．6 中心化和标准化 122

§4．7 偏相关系数 128

§4．8 多元线性回归的预测和控制 130

§4．9 多个因变量与多个自变量的线性回归 137

§4．10 本章小结与评注 147

思考与练习 151

第五章 异方差性问题及其处理 154

§5．1 异方差性产生的经济背景和原因 154

§5．2 异方差性带来的问题 159

§5．3 异方差性的诊断 160

§5．4 异方差性问题的处理方法 164

§5．5 本章小结与评注 174

思考与练习 176

第六章 自相关性问题及其处理 180

§6．1 自相关性产生的经济背景和原因 180

§6．2 一阶自回归误差模型 182

§6．3 自相关性带来的问题 185

§6．4 自相关性的诊断 187

§6．5 自相关问题的处理方法 192

§6．6 本章小结与评注 210

思考与练习 212

第七章 多重共线性的情形及其处理 214

§7．1 多重共线性产生的经济背景和原因 214

§7．2 多重共线性对回归模型的影响 216

§7．3 多重共线性的诊断 224

§7．4 消除多重共线性的方法 229

§7．5 本章小结与评注 234

思考与练习 237

第八章 随机解释变量问题及其处理 238

§8．1 估计量的渐近性质 238

§8．2 含随机解释变量的模型OLS估计的特性 242

§8．3 工具变量法 243

§8．4 几种典型的分布滞后模型 247

§8．5 实际案例研究 253

§8．6 本章小结与评注 255

思考与练习 257

第九章 自变量选择与逐步回归 258

§9．1 自变量选择对估计和预测的影响 258

§9．2 求所有可能回归方程的方法 264

§9．3 消去变换和对称消去变换 267

§9．4 关于自变量选择的几个准则 271

§9．5 逐步回归 282

§9．6 本章小结与评注 293

思考与练习 296

第十章 岭回归 297

§10．1 岭回归估计的定义 297

§10．2 岭回归估计的性质 300

§10．3 岭迹分析 303

§10．4 岭参数k的选择 306

§10．5 用岭回归选择变量 309

§10．6 岭回归应用的一个经济例子 313

§10．7 本章小结与评注 318

思考与练习 319

第十一章 主成分回归 321

§11．1 主成分分析的统计思想 321

§11．2 主成分的几何意义与一般数学模型 323

§11．3 主成分的求法及性质 326

§11．4 主成分分析的计算步骤 335

§11．5 主成分分析选择自变量 345

§11．6 主成分回归及其应用 347

§11．7 本章小结与评注 354

思考与练习 355

第十二章 偏最小二乘法 356

§12．1 偏最小二乘法的基本原理 356

§12．2 偏最小二乘的算法 360

§12．3 偏最小二乘法的应用 363

§12．4 几种方法的比较 376

§12．5 本章小结与评注 378

思考与练习 379

第十三章 非线性回归 380

§13．1 可化为线性回归的曲线回归 380

§13．2 分段回归 386

§13．3 多项式回归 393

§13．4 非线性模型 397

§13．5 本章小结与评注 404

思考与练习 407

第十四章 含定性变量的回归模型 409

§14．1 自变量中含有定性变量的回归模型 409

§14．2 因变量是定性变量的回归模型 417

§14．3 本章小结与评注 428

思考与练习 429

附录Ⅰ 简单相关系数临界值表（由r转换为z值） 431

附录Ⅱ t分布的临界点 432

附录Ⅲ F分布表 433

附录Ⅳ D．W检验上下界表 443

附录Ⅴ 偏最小二乘法的主要计算程序 445

参考文献 452