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第一章 导论 1

第一节 投资及其特征 1

第二节 投资的类别 3

第三节 各种投资机会 7

第四节 投资过程 13

练习与思考 16

第二章 投资的收益与风险 17

第一节 投资的收益 17

第二节 投资的风险 24

第三节 风险与收益的关系 28

练习与思考 35

第三章 证券发行市场 37

第一节 证券市场概述 37

第二节 证券发行 41

第三节 证券的发行程序 48

第四节 我国证券发行方式的演进 51

第五节 我国证券市场发展简介 54

练习与思考 59

第四章 证券流通市场 63

第一节 流通市场概述 63

第二节 证券交易流程 77

第三节 保证金账户 83

第四节 股票价格指数 93

第五节 证券市场的监管 97

练习与思考 102

第五章 投资组合选择 105

第一节 风险管理 105

第二节 证券间的关联性 112

第三节 风险和收益的分散化效应 115

第四节 有效组合与最优分散化 121

第五节 无风险借入和贷出 125

练习与思考 129

附录 用拉格朗日条件极值求三种证券的最优投资组合 132

第六章 资本资产定价 134

第一节 市场组合与市场均衡 134

第二节 资本市场线 140

第三节 证券市场线 144

第四节 资本资产定价模型的应用 151

第五节 资本资产定价模型的推广 154

第六节 资本资产定价模型的实证分析 159

练习与思考 161

附录1当市场处于均衡状态时，切点投资组合等于市场组合的数学证明 164

附录2证券市场线的推导 165

第七章 因素模型与套利定价理论 167

第一节 市场模型与单因素模型 167

第二节 多因素模型 177

第三节 套利定价理论 180

第四节APT与CAPM 182

练习与思考 184

附录APT的推导 187

第八章 基本分析 190

第一节 宏观经济分析 191

第二节 行业分析 200

第三节 公司分析 209

练习与思考 217

第九章 财务报表分析 219

第一节 财务报表 219

第二节 财务报表分析中的相关问题 226

第三节 财务比率分析 229

练习与思考 238

第十章 技术分析 242

第一节 技术分析概述 242

第二节 技术分析的理论基础 245

第三节 图形分析 253

第四节 指标分析 272

第五节 技术分析的变异 286

练习与思考 288

第十一章 权益证券的估值 291

第一节 估值理论概述 291

第二节 权益证券的价值确定 300

第三节 普通股票的收益与风险 307

练习与思考 309

第十二章 固定收入证券的估值 313

第一节 固定收入证券的特征 313

第二节 固定收入证券的估值与收益率 318

第三节 固定收入证券的风险 325

第四节 期限与收益：利率的期限结构 329

练习与思考 338

第十三章 固定收入证券组合管理 341

第一节 持续期 342

第二节 组合免疫 351

第三节 凸性 354

第四节 积极的债券管理 357

练习与思考 360

第十四章 管理决策与价值 364

第一节 投资决策与估值 364

第二节 兼并与估值 367

第三节 融资决策与估值 370

第四节 股息政策与估值 379

练习与思考 387

第十五章 期货 390

第一节 期货合约 390

第二节 期货市场的制度安排及交易程序 395

第三节 期货合约的定价 399

第四节 金融期货 404

练习与思考 411

第十六章 期权 414

第一节 期权概述 414

第二节 期权存在的原因和期权交易 420

第三节 期权的损益 425

第四节 期权定价 433

练习与思考 444

第十七章 投资管理策略和国际分散化 448

第一节 投资目标与投资选择 448

第二节 消极管理策略 450

第三节 积极管理策略 452

第四节 积极和消极混合管理策略 455

第五节 消极组合与积极组合的构建 461

第六节 投资组合的调整、分散化和限制性因素问题 469

第七节 投资组合的国际分散化 473

练习与思考 478

第十八章 证券投资基金及其投资绩效评价 482

第一节 证券投资基金概述 482

第二节 投资基金的种类及特点 485

第三节 投资基金实务 489

第四节 单期投资绩效评价 496

第五节 多期投资绩效评价 503

练习与思考 508

第十九章 行为金融概述 511

第一节 有效市场假说 511

第二节 行为金融的兴起与套利限制 517

第三节 行为金融与心理学 520

第四节 行为金融理论的应用 527

练习与思考 533

附录 部分习题参考答案 535

主要参考文献 546