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第1部分 银行业及其管制概览 3

第1章 变迁中的银行业环境 3

1.1历史上的银行管制 4

1.2银行业管制的目标和作用 6

1.3保证安全性和可靠性，构建有效的、竞争性的金融系统 7

1.4保持货币稳定性和国家支付系统的完整性 17

1.5有效的、竞争性的金融体系 20

1.6消费者保护 34

1.7联邦立法和管制趋势 34

当代热点：道德风险和松懈的市场自制：存款保险 38

1.8银行业务模式 39

1.9变革的主要动力 43

1.10科技进步 55

1.11小结 56

习题 57

实践活动 58

附录 主要的银行业立法 59

第2部分 银行绩效评估 67

第2章 银行绩效分析 67

2.1商业银行财务报表 69

2.2资产负债表和损益表之间的关系 83

2.3股权收益率模型 85

2.4盈利分析 86

当代热点：解读财务比率，使用资产负债表数据平均值 87

2.5风险和收益管理 93

2.6经营风险 101

2.7银行绩效评估：应用举例 104

当代热点：安然的落马及其对PNC银行的冲击 115

2.8最大化银行股权的市场价值 117

2.9财务报表操纵 121

2.10小结 125

习题 126

思考题 127

第3章 非利息收益和非利息费用的管理 163

3.1非利息收益 166

3.2非利息费用 172

3.3何种业务和客户是有利 176

可图的？ 176

当代热点：增加非利息收益的策略 178

当代热点：网上银行业：银行在如何培养客户“改变行为模式”？ 183

3.4什么样的业务组合是合适的？ 184

3.5管理非利息费用的策略 185

当代热点：削减费用的机会 188

3.6小结 189

习题 190

思考题 191

第3部分 利率风险管理 195

第4章 固定收益证券定价 195

4.1利率的数学计算 195

4.2终值和现值：多期支付 197

4.3利率和无期权债券价格间的关系 200

4.4久期和价格波动性 205

4.5固定收益证券估值的近期创新和总回报率分析 210

4.6货币市场收益率 213

4.7小结 216

习题 216

调研计划 218

第5章 利率风险管理：缺口和收益敏感度 219

5.1用缺口度量利率风险 220

5.2传统静态缺口分析 222

5.3收益敏感度分析 236

5.4损益表缺口 244

5.5管理缺口和收益敏感度风险 245

5.6小结 247

习题 247

思考题 249

第6章 利率风险管理：久期缺口和股权经济价值 251

6.1用久期缺口度量利率风险 252

当代热点：利率敏感度和价格敏感度 255

6.2股权经济价值敏感度分析 260

当代热点：房地美和房利美的利率风险 263

6.3收益敏感度分析和EVE敏感度分析：哪个模型更好？ 264

6.4对收益和股权经济价值敏感度管理策略的批评 266

6.5小结 270

习题 270

思考题 272

第7章 利用衍生金融工具管理利率风险 273

7.1金融期货的特征 274

7.2投机和套期保值 281

7.3微观套期保值的应用 289

7.4宏观套期保值的应用 292

当代热点：套期保值会计和富兰克林储蓄银行的破产 295

7.5利用远期利息协议管理利率风险 296

7.6作为利率管理工具的基本利率互换 298

7.7利率上限和利率下限 305

7.8小结 316

习题 316

思考题 319

第4部分 资金成本、银行资本和流动性管理 327

第8章 银行融资和流动性管理 327

8.1流动性要求、现金和资金来源之间的关系 328

8.2零售型存款的特征 334

当代热点：存款保险的范围 334

当代热点：诚实储蓄法案 336

8.3大额负债的特征 342

8.4电子货币 352

8.5 《21世纪支票法》 355

8.6资金成本度量 358

当代热点：边际和平均 360

8.7资金来源和银行风险 365

8.8持有流动资产 368

8.9在联邦储备银行的准备金余额 369

8.10满足法定准备金要求 373

8.11流动性规划 380

当代热点：一笔240亿美元的透支额 383

8.12传统的流动性风险指标 386

8.13小结 395

习题 395

思考题 398

实践活动 399

第9章 资本的有效利用 401

9.1为什么要担心银行资本金？ 401

9.2风险资本标准 403

9.3银行资本的构成 409

9.4 FDICIA和银行资本标准 412

9.5银行资本的作用是什么？ 417

9.6多少资本是足够的？ 420

9.7资本要求对银行经营政策的影响 421

9.8外部资本来源的特点 425

9.9资本规划 428

9.10联邦存款保险 430

当代热点：针对大型银行破产的监管策略 433

9.11小结 438

习题 439

思考题 440

第5部分 企业和个人信贷 443

第10章 信贷政策和贷款特征概述 443

10.1贷款增长和贷款质量的近期趋势 444

10.2度量资产的总体质量 451

10.3贷款业务的竞争趋势 452

当代热点：银行竞争的多样化形式 453

10.4信贷过程 454

10.5各类贷款的特征 462

当代热点：RJR——降低杠杆与杠杆收购 472

10.6小结 476

习题 476

思考题 477

实践活动 478

第11章 商业贷款评估 479

11.1基本信用问题 480

11.2评估信用申请：四步骤的过程 485

当代热点：微观战略公司的虚假利润 495

当代热点：安然的收入创造：会计造假的教训 496

当代热点：现金流的多面性 500

11.3信用分析举例：韦德办公家具公司 505

11.4小结 519

习题 519

思考题 521

附录Ⅰ 财务比率的计算 524

附录Ⅱ 财务分析的背景信息 525

附录Ⅲ 526

第12章 消费信贷评估 528

12.1消费贷款的类型 530

当代热点：借记卡、智能卡和预付卡 533

12.2次级贷款 536

12.3消费信贷管制 538

当代热点：信用报告的错误 541

12.4信用分析 545

12.5消费信贷的近期风险和收益特征 554

12.6小结 556

习题 557

思考题 558

实践活动 558

第6部分 投资组合管理和专题 561

第13章 投资组合管理 561

13.1交易商业务和证券营业账户 562

13.2投资组合的目标 563

13.3投资组合的组成 567

13.4应税证券的特征 569

13.5抵押贷款证券的预付风险 580

13.6市政证券的特征 589

13.7拟定投资策略指导方针 593

13.8积极的投资策略 595

13.9长期证券的期限或久期选择 595

13.10利率对含权证券价值的影响 601

13.11应税和免税证券的收益率对比 611

13.12 1986年《税收改革法案》的影响 615

13.13证券互换策略 617

13.14小结 620

习题 621

思考题 622

实践活动 624

第14章 全球银行业 625

14.1全球银行业参与者 625

14.2欧盟 635

14.3全能银行模式 636

14.4美国银行的组织结构 638

14.5国际金融市场 640

14.6国际贷款 642

14.7外汇业务 648

14.8小结 652

习题 653

术语表 655

索引 679