金融计量学 基于SAS的金融实证研究PDF电子书下载

第1章　导论 1

1.1　概述 1

1.2　金融计量研究的步骤 5

第2章　数学基础和SAS软件基础 29

2.1　统计学与概率论基础知识 29

2.2 SAS软件基础 39

2.3 SAS宏功能基础 59

第3章　古典线性回归模型 66

3.1　一元线性回归模型 66

3.2　资本资产定价模型的检验 75

3.3　多元线性回归模型 90

3.4　三因素模型和四因素模型 96

3.5 reg过程介绍 111

第4章　古典线性回归模型的拓展 118

4.1　违反古典线性回归模型的假定 118

4.2　离散自变量模型及其应用 129

4.3　离散因变量模型——Logit方程、Probit方程 135

4.4　单变量（多变量）方差分析（M）ANOVA 138

第5章　一元时间序列分析 147

5.1　时间序列的基本概念 148

5.2 自回归移动平均模型 151

5.3　平稳性与单位根检验 161

5.4　单整自回归移动平均模型 171

5.5 SAS时间序列数据处理简介 176

第6章 多元时间序列分析 182

6.1　协整 182

6.2　误差修正模型 187

6.3 向量自回归模型 189

6.4　格兰杰引导关系检验 199

第7章 GARCH模型 205

7.1　广义自回归条件异方差模型及应用 205

7.2 GARCH模型的拓展 211

7.3 autoreg过程简介 215

第8章　面板数据分析模型 219

8.1　基本概念 219

8.2　混合方法、固定效应和随机效应 222

8.3　案例 224

8.4 tscsreg过程简介 229

第9章　事件研究法和组合价差法 234

9.1　事件研究法 234

9.2　组合价差法 242

第10章　利率期限结构：模型与估计 252

10.1　债券收益率曲线与期限结构 252

10.2　传统利率期限结构理论与实证 257

10.3　收益率曲线的静态模型 262

10.4　收益率曲线的动态模型 271

第11章　期权定价模型及其应用 281

11.1　二叉树期权定价模型及其应用 281

11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用 288

11.3　蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用 300

11.4 SAS/IML的基本操作 301

附录 311

附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好” 311

附录2　最小二乘法的性质推导 324

附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM 328

附录4 中图分类法中的金融研究分类 332