商业银行风险计量理论与实践 《巴塞尔资本协议》核心技术PDF电子书下载

第一章《新资本协议》 1

第一节《巴塞尔资本协议》演进过程 1

第二节《新资本协议》框架及特点 4

第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程 7

第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义 9

第二章 最低资本要求 12

第一节 资本充足率 12

第二节 信用风险 15

第三节 市场风险 25

第四节 操作风险 29

第三章 非零售风险暴露内部评级 34

第一节 非零售风险暴露内部评级要求 34

第二节 公司和金融机构客户评级模型 43

第三节 模型应用与跟踪 69

第四节 主权敞口内部评级模型 72

第五节 违约损失率模型 76

第四章 信用风险高级计量模型 83

第一节 信用利差风险 83

第二节 信用风险高级计量模型 86

第三节CreditMetrics模型 89

第四节KMV模型 93

第五节Credit Risk+模型 97

第六节CreditPortfolioView模型 98

第七节 信用风险期限结构模型的结构模型 99

第八节 信用风险期限结构模型的强度模型 102

第九节 一个信用风险期限结构模型 106

第五章 零售信贷业务风险信用评分 112

第一节 信用风险评分卡 112

第二节 评分卡模型开发 115

第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理 137

第六章 零售风险暴露内部评级 147

第一节 零售风险暴露内部评级要求 147

第二节 资产池分池技术 153

第三节 核心参数估计——违约概率 157

第四节 核心参数估计——违约损失率 161

第五节 核心参数估计——违约敞口 165

第六节 资产池分池验证 168

第七章 信用评级模型综述 170

第一节 判别分析 171

第二节logistic回归 179

第三节 人工神经网络判别分析 185

第四节 遗传算法 192

第五节 决策树 203

第六节 最近邻法 206

第七节 模型开发应注意的问题 208

第八章 市场风险计量与管理 215

第一节 市场风险的定义以及分类 216

第二节 市场风险的内部模型法 218

第三节 市场风险的静态计量工具 219

第四节 市场风险的现代计量方法——VaR 224

第五节 市场风险管理体系 232

第九章 利率期限结构模型 241

第一节Vasicek模型 243

第二节CIR模型 245

第三节 多因子均衡利率模型 247

第四节 仿射型利率期限结构模型 250

第五节Ho-Lee无套利模型 251

第六节HJM无套利模型 252

第七节 利率二叉树模型 255

第八节 利率三叉树模型 261

第十章 操作风险计量与管理 267

第一节 操作风险定义和分类 268

第二节 操作风险管理政策 271

第三节 操作风险高级计量方法 274

第四节 操作风险管理工具 286

第十一章 内部评级模型验证 293

第一节 模型验证制度 293

第二节 模型验证定量指标 296

第十二章 压力测试 305

第一节 压力测试概述 305

第二节 压力测试的工作流程 308

第三节 信用风险压力测试 312

第四节 市场风险压力测试 316

第五节 流动性风险压力测试 322

第六节 操作风险压力测试 325

第七节 风险传染 328

第十三章 经济资本 330

第一节 经济资本概念 330

第二节 经济资本计量 339

第三节 信用风险的经济资本计量 343

第四节 市场风险的经济资本计量 351

第五节 其他风险的经济资本计量 354

第六节 总体资产的经济资本 356

第七节 经济资本与全面风险管理 358

附件 367

参考文献 373

后记 388