随机微分对策理论与应用PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)Kandethody M.Ramachandran,(美)Chris P.Tsokos著
- 出 版 社:北京:国防工业出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787118109207
- 页数:202 页
第1章 概述、研究现状和背景材料 1
1.1 引言 1
1.2 确定性微分对策:研究现状简介 4
1.2.1 二人零和微分对策状态变量和控制变量 4
1.2.2 追踪-逃逸微分对策 6
1.2.3 两车问题 7
1.2.4 兰彻斯特战斗模型 7
1.2.5 非零和N-人微分对策 8
1.2.6 微分对策中的Friedman方法 9
1.3 随机微分对策:定义和简单讨论 10
1.3.1 随机线性追踪-逃逸对策 11
1.3.2 随机微分对策定义 13
1.4 问题形式 15
1.5 基本定义 16
第2章 随机线性追逃对策 19
2.1 引言 19
2.2 基础知识和存在性定理 20
2.2.1 存在性定理 21
2.3 一类随机线性追踪-逃逸对策解的存在性 23
2.3.1 一类广义随机线性追逃对策 23
2.3.2 方程式(2.2.1)的特例 24
2.4 带有非随机控制的随机线性追逃对策的解 25
2.4.1 预备知识 26
2.4.2 对策的终止 32
2.4.3 最优控制 35
第3章 二人零和微分对策:一般情况 37
3.1 引言 37
3.2 二人零和微分对策:鞅方法 37
3.2.1 Isaacs条件 44
3.3 二人零和对策和黏性解 46
3.4 多模式随机微分对策 48
第4章 某些随机线性追逃对策的形式解 52
4.1 引言 52
4.2 基础知识 53
4.3 具有完善信息的随机线性追逃对策的形式解 54
4.4 具有不完善信息的随机追逃问题 55
4.5 小结 56
第5章 N人非协作微分对策 58
5.1 引言 58
5.2 随机追逃对策 58
5.2.1 二人非零和对策 58
5.2.2 预备知识 59
5.2.3 主要结果 61
5.2.4 N人随机微分对策 63
5.3 一般解 66
5.3.1 无限时域上的赔付 68
5.3.2 各态遍历的支付 68
5.3.3 占用测度 68
5.3.4 均衡解的存在性 72
第6章 二人随机微分对策中的弱收敛 75
6.1 引言 75
6.2 弱收敛初步 75
6.3 一些主要支付函数的结构 78
6.3.1 遍历支付 78
6.3.2 问题描述 78
6.3.3 抖振引理 80
6.3.4 主要结果 81
6.3.5 离散策略 87
6.3.6 赔付 88
6.3.7 截至第一次退出时的支付 90
6.4 具有多模式和弱收敛性的二人零和随机微分对策 92
6.4.1 问题描述 93
6.4.2 弱收敛和次优性 96
6.5 仅有部分观测信息的随机微分对策 101
6.5.1 扩散模型 103
6.5.2 宽带噪声情况下的有限时间滤波和对策 104
6.5.3 大时间尺度问题 107
6.5.4 具有部分非线性观测信息的情况 109
6.6 二人微分对策中的确定性逼近 110
6.6.1 预备知识 111
6.6.2 流体逼近 113
6.6.3 δ最优性 115
6.6.4 L2-收敛性 117
第7章 多人对策中的弱收敛性 120
7.1 引言 120
7.2 常用的支付 120
7.2.1 平均支付 120
7.2.2 顺向赔付 127
7.2.3 离散参数对策 128
7.3 N人微分对策中的确定性逼近 130
7.3.1 主要收敛性结果 131
第8章 数值方法 136
8.1 引言 136
8.2 赔付情况 136
8.2.1 马尔可夫链逼近方法 140
8.2.2 连续时间插值 144
8.2.3 边界和逼近 146
8.2.4 条件(A8.2.4)下的逼近 147
8.2.5 有限值和式(8.2.25)中关于rε(·)的分段定常逼近 150
8.2.6 有限值和分段定常及延时逼近 150
8.2.7 次最优策略 151
8.2.8 数值解的收敛性 153
8.2.9 终止时间问题和追踪-逃逸对策 153
8.3 遍历支付情况 154
8.4 非零和情况 161
8.4.1 模型 162
8.4.2 随机终止 163
8.4.3 证明的注解 164
8.4.4 对控制的逼近 165
8.4.5 均衡解和逼近 167
8.4.6 式(8.4.17)中值的实用表示 169
8.4.7 马尔可夫链近似方法 169
8.4.8 δwh(·)的构造 173
8.4.9 链的一阶逼近 174
8.4.10 带有与控制无关驱动噪声的链的表示 174
8.4.11 反向结果 177
第9章 金融领域的应用 178
9.1 引言 178
9.2 随机股权投资模型与机构投资者的投机活动 179
9.3 不确定性情况下的竞争广告 182
9.3.1 模型 183
9.3.2 公司间对称 186
9.3.3 公司间非对称 187
参考文献 192
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《情报学 服务国家安全与发展的现代情报理论》赵冰峰著 2018
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《新课标背景下英语教学理论与教学活动研究》应丽君 2018
- 《党员干部理论学习培训教材 理论热点问题党员干部学习辅导》(中国)胡磊 2018
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《抗战三部曲 国防诗歌集》蒲风著 1937
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《陶瓷工业节能减排技术丛书 陶瓷工业节能减排与污染综合治理》罗民华著 2017