MATLAB与金融实验PDF电子书下载

第1章 MATLAB简介 1

1.1 MATLAB概述 1

1.2 MATLAB产生的历史背景 2

1.3 MATLAB的语言特点 3

1.4 MATLAB在金融行业中的应用 3

第2章 MATLAB的数值计算 5

2.1 金融学中的矩阵函数 5

2.2 矩阵元素 8

2.3 矩阵的运算 12

2.4 向量运算 18

2.5 矩阵的输入 21

2.6 MATLAB的关系和逻辑运算 24

2.7 插值与拟合 32

2.8 MATLAB的帮助功能 38

附录：MATLAB常用的数学函数 41

第3章 金融时间序列 45

3.1 金融时间序列的创建 45

3.2 金融时间序列的使用 59

3.3 金融时间序列的运算 82

3.4 日期的处理和转换 85

3.5 金融时间序列的用户图形界面 100

3.6 时间序列建模 116

附录：一、金融时间序列对象函数 146

二、GARCH工具箱函数 148

第4章 投资组合分析 150

4.1 投资组合中的常用函数 150

4.2 投资组合的有效前沿 158

4.3 积极的投资回报和有效前沿的跟踪误差 177

第5章 金融衍生产品的定价模型 182

5.1 期权的类型 182

5.2 布莱克—斯科尔斯模型 183

5.3 二叉树模型 189

5.4 证券类衍生产品 192

5.5 利率类衍生产品 208

5.6 树图结构 231

5.7 投资组合的管理 237

附录：金融衍生产品工具箱常用函数 258

第6章 固定收益证券 261

6.1 现金流的分析与计算 261

6.2 固定收益证券产品 269

6.3 固定收益的敏感性 296

6.4 期限结构的计算 300

附录：固定收益工具箱常用的函数 310

第7章 MATLAB绘图与金融数据的可视化 312

7.1 MATLAB的图形窗口 312

7.2 图形对象及其句柄 316

7.3 金融时间序列的绘图 319

7.4 MATLAB金融图表的Demo演示 325

7.5 金融时间序列绘图的修改 328

第8章 蒙特卡罗方法 334

8.1 随机变量的生成 335

8.2 资产收益相关性的MC模拟 338

8.3 蒙特卡罗方法模拟期权定价 344

8.4 蒙特卡罗模拟等价鞅测度 345

第9章 在Word环境下使用MATLAB 348

9.1 Notebook操作基础 348

9.2 单元的使用 351

9.3 输出格式控制 353

9.4 MATLAB与EXCEL的数据连结 354

主要参考文献 367