计量经济学PDF电子书下载

第1章　绪论　 1

1.1　什么是计量经济学　 2

1.2　计量经济学与其他学科的关系　 3

1.3　计量经济研究的步骤　 4

1.4　计量经济学的发展　 8

1.5　计量经济分析软件　 11

本章小结　 19

思考与练习　 20

第2章　回归模型　 21

2.1 回归分析概述　 22

2.2　一元线性回归模型　 25

2.3　多元线性回归模型　 31

2.4　回归模型的统计检验　 37

2.5　预测　 44

2.6　非线性回归模型　 49

案例分析：伦敦铜期货价格模型　 53

本章小结　 55

思考与练习　 56

第3章　回归模型的扩展　 58

3.1 异方差性　 59

3.2　自相关性　 72

3.3　多重共线性　 88

3.4 虚拟变量　 103

案例分析：香港恒生指数影响因素分析模型　 112

本章小结　 119

思考与练习　 119

第4章　时间序列模型　 124

4.1 随机时间序列模型概述　 125

4.2 时间序列的平稳性及其检验　 128

4.3　时间序列的格兰杰因果检验　 133

案例分析：银行股与上证指数的因果关系检验　 135

本章小结　 138

思考与练习　 138

第5章　协整与误差修正模型　 140

5.1 变量的协整关系与协整检验　 140

5.2　误差修正模型　 149

案例分析：我国金融发展与经济增长的协整分析　 152

本章小结　 155

思考与练习　 156

第6章　ARCH模型及其扩展形式　 158

6.1 ARCH模型及其扩展形式概述　 159

6.2 ARCH效应检验　 165

6.3 GARCH类模型的估计与检验　 170

案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用　 176

本章小结　 181

思考与练习　 181

第7章　离散因变量模型与受限因变量模型　 183

7.1 线性概率模型及其存在的问题　 184

7.2 Logistic回归和Probit过程　 186

7.3　排序选择模型　 196

7.4 Tobit模型　 200

本章小结　 204

思考与练习　 205

第8章　SAS软件简介与金融数据分析　 207

8.1 SAS系统简介　 207

8.2 SAS系统的数据库　 212

8.3 金融数据分析——回归分析　 218

8.4　金融数据分析——时间序列分析　 223

本章小结　 226

思考与练习　 227

第9章　金融实证论文写作　 228

9.1 金融市场理论与计量经济方法　 228

9.2　金融实证论文写作框架　 232

本章小结　 238

思考与练习　 238

附录　 239

参考文献　 243