金融系统分析与风险管理PDF电子书下载

第1章 金融系统概述 1

1.1金融系统的构成与功能 1

1.2金融市场与金融产品 7

1.3金融机构与金融监管 13

1.4小结 16

第2章 金融系统的均衡 18

2.1准备知识 19

2.2存贷平衡 24

2.3金融市场的均衡 28

2.4金融资产的定价 35

2.5小结 39

第3章 金融系统的动态演化 41

3.1金融系统的动态描述 41

3.2利率的决定 43

3.3利率的期限结构 46

3.4利率模型 49

3.5汇率 53

3.6债券与利率 58

3.7小结 61

第4章 收益与风险 64

4.1投资组合理论 64

4.2资本市场价格理论 70

4.3债券组合的收益与风险 79

4.4股票组合的收益与风险 84

4.5小结 86

第5章 金融衍生工具 89

5.1期权 89

5.2期货与远期合约 99

5.3互换 106

5.4利用期权套期保值 113

5.5小结 124

第6章 金融工程 128

6.1金融工程 128

6.2结构性票据与结构金融 141

6.3小结 144

第7章 VaR技术 145

7.1 VaR的计算 146

7.2金融衍生产品的VaR 149

7.3一般VaR 151

7.4 VaR计算的分析方法 156

7.5模拟计算VaR法 159

7.6压力测试与极值理论 162

7.7小结 164

第8章 信用风险与金融监管 166

8.1信用风险 166

8.2信用风险分析模型 170

8.3场外交易的衍生产品的信用分析 178

8.4信用风险的管理 179

8.5金融监管与内部治理 182

8.6小结 192

附录 案例 193

案例一 巴林银行 193

案例二 宝洁公司互换交易 194

案例三 爱德华兹公司远期交易 195